『カーブフィッティング』に対する考え方

『カーブフィッティング(=過剰最適化)は良くない』

これは、EAの業界では、
「当然そうである」ものとして、

長年唱えられてきている言葉ではないかな、と思います。

また、中には、
「PFが高い」＝「カーブフィッティングだからフォワードの成績は期待できない」
と、両者を『同義のもの』として捉えてしまっている方も、いらっしゃるのではないかと思います。

しかしながら、

「PFの高さ」と「カーブフィッティング」とは、

『同義（＝同一）のもの』なのでしょうか。

実際のところ、これまで、

「カーブフィッティングではない」と思われた『PFの低めのEA』が、

その後のフォワードでも右肩上がりを維持できていたかどうか？

と問われると、残念ながら、ほとんどのEAは、

実際には『右肩上がりを維持できてはいない』というのが、

現実のところなのではないかと思います。

このことからわかるのは、

結局のところ、
『フォワードの成績』というのは、

「バックテストでのPFが高いか、低いか」は、実は、ほとんど関係がなくて、

単純に、

 『そのEAのロジックに、優位性があるのかどうか』

これだけによって決まる。

実は、そういうことなのではないだろうか、

と、当方では考えています。 

すなわち、
「EAの根底にあるロジックに優位性がある」のであれば、

バックテストが低PFであろうと、高PFであろうと、

フォワード運用では、当然のように好成績となる。 

そして、

ロジックに『圧倒的な優位性』があるような場合には、 

当然、バックテストでは高PFになりやすく、
また、フォワードにおいても同様に高PFになりやすいはずである、

という考え方となります。

これがもし、

「もともと優位性のないロジック」を、
無理やりに高いPFに仕上げてしまっていたりすると、
それはまさに「単なるカーブフィッティングしただけのEA」となってしまい、
『優位性のかけらもないEA』というものになってしまうものと思います。
（※このようなEAは、フォワードで、すぐに右肩下がりになるものと思います）

この意味において、

例えば、当方の出品しております【高PFのEAシリーズ】である、

final_maxシリーズ　については、現在、下記のような実績となっております。

(1)『EA_final_max_Revolution』⇒（バックテスト：PF∞、フォワード実績：PF∞） 

(2)『EA_final_max_Revo_turbo』⇒（バックテスト：PF5.25、フォワード実績：PF3.78）

(3)『EA_final_max_ED』⇒（バックテスト：PF1.95(初期VerはPF7.0)、フォワード実績：PF3.51）

 （※フォワード実績は、【2017/8/25現在の実績】となります）

上記の通り、これらのEAは、長期バックテストでも高いPFを実現しており、

かつ、一定期間のフォワードテストでも、同様に高いPFを維持できております。

（※詳細なパフォーマンスについては、下記の各EAの販売ページをご覧ください） 

＜ねこ博士の出品EA　一覧＞ 

https://fx-on.com/user/?i=1962&t=2

このような、

【バックテスト実績とフォワード実績との類似性】は、

「そのロジックに優位性がある」ということを示唆しており、

「今後のEA稼働においても、同様の結果を期待できる可能性が高い」

と、判断できるのではないだろうか、と感じております。 

（もちろん、未来永劫、機能するのかどうかは全くわかりませんが、少なくとも、

EAの寿命までの期間は、収益を積み重ねていってくれるであろう、と考えております） 

結論としましては、
「PFが高いかどうか」と「カーブフィッティングかどうか」は、
必ずしも一致するものではなく、
フォワード期間での成績が極端に悪くなってしまうのは、
『ロジックに優位性のない、まさしく単にカーブフィットさせただけのEA』である。

そして、

「ロジックそのものに優位性があるEA」については、
バックテストでのPFが当然に高くなりやすく、
そして、その優位性ゆえに、

フォワードでも、同様の成績（＝高いPF）を維持していける可能性が高いのではないだろうか。

当方では、このように考えております。m(_ _)m

※上記は、あくまでも筆者の個人的な考えであり、
　その正当性・正確性を保証するものではないことを付記いたします。

ねこ博士