【資金管理】直近偏向を脱出し、厳正な資金管理を行いましょう！

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FX龍聖です！

「資金管理が大事！」

とは至る所で
聞く所ですが、

本当の意味で
厳正な資金管理ができている
トレーダーは少ない
と言えましょう。

資金管理の原点は、
「行使する戦略の熟知」
です。

つまりは、
「いかに行使する戦略を理解しているか」
という事なんですが、

その点、
自分の手法をボンヤリとしか
理解していない人が
多く感じます。

手法を理解すると言っても、
エントリー、決済に際しての
条件を理解するだけでは到底弱く、

それでは厳正な資金管理は
到底できない訳です。

この時点で、
「？？？」
な人も多いとは思いますので、
詳しくみていきたいと思います！

直近偏向意識の怖さ

人間には、
「直近偏向」
という認知的バイアスが備わっています。

直近の傾向を見て、
それが普遍的な傾向と判断してしまったり、
一喜一憂する事ですね。

分かりやすい例を挙げましょう。

下記はBigBangProfitSignalEAの
直近９ヶ月間のフォワード運用結果です。
（2017年12月取引終了時点）

1万ドルスタートで、
3847ドルの利益。

38.47%の利益の中、
ご注目は最大ドローダウンです。

最大DD、1.42%となっています。

一見すると、
もっとリスクテイクしても
いいのではないかと考える方が
多いとは思います。

なんせ、
この運用の１０倍のロット数を
トレードしても、
最大DDは10.42％ですからね。

その中で利回りは
３８４%になります（＾＾；）

上記の様な考え方の元、
ロットを増やす行為は、
「直近偏向」
に該当します。

トレーダー的思考法においては、
最もやってはいけない考え方となります。

何故なら、
９ヶ月間の中でのトレード結果は、
参考にすべきトレードサンプル中の
ほんの一部に過ぎないからです。

たった9ヶ月間の結果を取り、
それが普遍的な傾向と取るのは
危険極まりない思考だと言う事ですね。

長期における検証データから算出されたリスク設定

マイロジックのBBPでは、
13年間という膨大な検証データから、
リスク設定を算出しています。

完全無裁量シストレロジックのBBPは、
戦略のポテンシャルを知るに当たって、
高精度な検証ができるので、
厳密な資金管理が可能であるという事ですね。

その上で、算出したロット設定なので、
直近9ヶ月を見て、
「ロットが少なすぎるんじゃないだろうか」
と不安になる事もありません。

ロット設定の全てに意味がある事を確認済みなので、
いたずらにリスクを増やす事の危険性も分かっている訳です。

今はできるトレーダーも実は”直近偏向型”が多い件

一時期大きな利益を上げたトレーダーがいるとして、
そういう人がいきなり平均台から落っこちて
いなくなる事があります。

これらを見て私は、
「直近偏向の罠にハマっていたんだな」
と感想を述べる事でしょう。

人間は自分が経験してきた事を信じるものですが、
利益をあげてきた過去があるならば、
その利益の土台となるトレード手法に信頼を寄せるハズです。

しかしそのトレード手法自体、
少ないトレード母集団から集められた期待値であるとするなら、
どうなると思いますか？？

いきなり勝てなくなったりする事が
容易に起こってしまうのです。

そこがトレーディングの深い所ですね～

現在進行形で利益を上げられていても、
行使している手法の普遍性が
弱かったりする事は大いにあります。

普遍性的に弱いトレード手法を扱っている時点で、
破たん必至の資金管理になっている事は
容易に想像できますし、
「直近偏向型」
で直近相場に合わせた手法で利益を上げている事に
過ぎないのかも知れません。

過剰最適化は裁量トレーダーにも起こり得る

前述したように、
「直近偏向」
から起こる偏ったトレード手法への過信は、
「過剰最適化」
とも言えますね。

「過剰最適化」
とは、
EA作成の過程における
概念として知られます。

過去の値動きに合わせて、
過剰にパラメーターを最適化する事ですが、
生身のトレーダーに当てはめると、
少なすぎるトレードサンプルから
戦略の評価を下してしまっている状況です。

所謂、
「裁量トレーダーの過剰最適化」
とも言えます。

例えば、多くのトレーダー、
2、3年勝てていれば

「自分のやり方は間違っていない」

と信じると思います。

ですが、
よく考えてみると、
EAのバックテストで2、3年勝てているだけのEAなんて、
「鼻で笑うレベル」
であるという認識で間違いないでしょう。

そんなEAに対し、
多くの人々が評価的に低い点数を与えるでしょう。

その本質は、
生身のトレーダーにも適用されると思っています。

3年上手くいったテクニカル分析手法が
4年目以降全く勝てなくなるかも知れません。

そこは、少なすぎる情報からトレード手法に
評価を与えているという原因があるならば、
必然として起こる事象なのです。

2、3年の検証は長い様に感じるところもありますが、
検証期間としてはやはり短いです。

あなたの裁量トレード手法は
大丈夫ですか？？

怖いですね～
深いですね～

でもって、
面白いですね～！！

裁量トレーダーにも
「過剰最適化」
の概念があるとは
意外と思う方もいらっしゃる事でしょう。

まとめ

資金管理とは、
行使する戦略を熟知する事から
始まります。

「行使する戦略の熟知」
とは、
高精度な解析の元で
成り立っているモノでなければなりませんが、

そもそも、
高精度な解析が叶わないトレード手法を
自ら行使する勝てる戦略として
認識しているトレーダーが多いものです。

現在進行形で利益を出せている
裁量トレーダーも、
そうやって気付かぬまま、
「過剰最適化」
に陥る危険性はあるのです。

「俺は相場の法則を心得ている（これがこうなったらこうなるなど）」
と分かったような口をきいてる人ほど
「単なる過剰最適化」
になっている事が多い。

行使する戦略を評価する際には、
十分な情報（精度の高い過去検証）
の元で判断する様にしましょう！

資金管理と一口にいっても、
「高精度な解析」
という条件の中から成り立っているものなので、
意外にも深い世界。

よく言われる、
「損切りは資金の〇％」
とか、
「心理的に耐えられる額を損切幅に置こう」
などは、
大変根拠の薄い資金管理であると言えましょう。

高精度な解析が成り立たない手法を扱うから
その様な感覚的な資金管理法を
なんとなくで実行するしかないのであります。

そんな根拠のない資金管理法など、
私にはできません。

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