手法を創ることを、シンプルに、考えてみる。 トレンドの定義とエントリーシグナル編
投資の基礎
Intro
久しぶりの投稿になります。プライスアクション研究記録第4弾は、「順張り・逆張り」、そして、「手法を創ること」について。
有料記事にしていますが、全文公開しています。
この記事が役に立ったのであれば、購入していただければ幸いですが、読者の方におまかせしています。
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そして、この記事の最後に告知もつけてあります。Swing Indexのライブ配信についてです。
以前の記事
以前の記事は以下にまとめておきます。
2. 支持と抵抗の認識手段
3. 通貨強弱（前半）
4. 通貨強弱（後半）
Main Topic
久しぶりの投稿。今回の記事では、エントリーシグナルについて考えてみたことをまとめていく。
-今回の内容-
1. 手法の構成素
2. 順張りと逆張りの手法を創るために ー トレンドの定義とエントリーシグナル ー
-1. 手法の構成素-
トレードは危険なゲームです。一生懸命に貯めた資金が一瞬で吹き飛ぶ可能性が常に付きまとうし、たったの数か月で億万長者になれるものでもない。
仮に数か月で財を成したとしても、破産リスクが高すぎる方法でトレードしているかもしれない。ドローダウン（負けが重なる状態）が生じた場合、口座が木っ端微塵に吹き飛ぶものかもしれない。
口座が吹き飛んだら、リセットは不可能です。
100万の口座が消えたら、また100万を貯めなおす必要がある。
トレードにおける最悪の悪循環は、口座を吹き飛ばすことです。
・最悪な悪循環・
手法が不安定
↓
負けた場合のリスクコントロールも不安定
↓
利益が残らない
↓
徐々に追い込まれる
↓
（ここでナンビンとかするかもしれません。）
↓
資金がゼロ（もしくは負債を背負う）
↓
再入金
↓
でも、手法が不安定
↓
ループ。
想像しただけでも、つらい。
実際に経験された方にとっては、身をもって知っている境地。
つらい経験を思い出させてしまったのならすみません。
だからこそ、手法が必要になってくる。
仕掛けたトレードが負けたとしても、次の勝負を仕掛けるための資金と精神的な余裕を残す必要がある。
「客観的な手法があれば、主観的なギャンブルではなく、お金の循環を生むシステムになる」
よく見聞きする文言かもしれませんが、ここで疑問が湧いてくる。
「じゃあ、どうやって手法を創ればいいのか」
では、そもそも手法とは何か。そして、手法の構成素は何か。
考えてみます。
-手法の４つの柱-
1. エントリー用シグナル
2. 損切り用シグナル
3. 利益確定用シグナル
4. 資金管理
私が現段階で考える、手法の構成素はこの４つです。
資金管理は、３つのシグナルがないと考案と適用が不可能ではないかと、個人的には考えています。
そして、どの手法も、順張りと逆張りのどちらかに大別される。
-手法の大別-
1. 順張り
2. 逆張り
つまり、手法を考案する上で、必要なことは
1. 順張りでやりたいのか
2. 逆張りでやりたいのか
これを決めることだと考えています。
順張りでやりたいのであれば、それに沿って、エントリーシグナル、損切り、利確を考える。
逆張りでやりたいのであれば、それに沿って、エントリーシグナル、損切り、利確を考える。
-2. 順張りと逆張りの手法を創るために-
順張りか逆張りか、決めたとします。
では、エントリーシグナルを考えていこう。とは、出来ない。
順張りでも逆張りでも必要になってくる要素
それは、トレンドの見方を定義づけすること。
トレンドの見方がはっきりとしていないと、トレンドの始まり、トレンドの休止、トレンドの継続、トレンドの終わり、これらが分からない。
-memo-
1. トレンドの始まり → 上昇・下降のスタート
2. トレンドの休止 → 戻しと呼ばれる状態。 トレンドは終わっていないが、トレンドと逆行した動き
3. トレンドの継続 → 上昇トレンドであれば、上昇の動きが再開される状態。下降トレンドであれば、下降の動きが再開される状態。
4. トレンドの終わり → 上昇トレンドから、下降トレンドに変わる状態。下降トレンドから上昇トレンドに変わる状態。
順張りでやるのであれば、トレンドの始まりとトレンドの継続狙う
逆張りでやるのであれば、トレンドの休止とトレンドの終わりを狙う
といった感じに、シグナル考案に応用していく。
トレンドの定義づけの方法
これが正解というものは存在しないと考えています。
価格を使用したトレンド、インジケータを使用したトレンドなどを用いて定義づけが出来るはず。
例えば、移動平均線のクロスを使用したトレンドの定義づけをしてみます。
-インジケータ-
EMAの期間（5）
EMAの期間（20）
-トレンドの定義-
EMA（5）＞ EMA（20）＝上昇トレンド
EMA（5）＜ EMA（20）＝ 下降トレンド
EMA（5）＜ EMA（20）＝ 下降トレンド
この定義を基に、トレンドを可視化していきます。
-可視化の方法-
青い点が赤い点に変わったとします。つまり、下降が終了し、上昇が始まる。
下降トレンドの動きの中で、最も低い価格にトレンドラインを引く。
赤い点が青い点に変わった場合、つまり、上昇が終了し、下降が始まる。
上昇トレンドの動きの中で、最も高い価格にトレンドラインを引く。
-memo-
終値を結び目としています。
このやり方を採用してみます。
そうすると、以下の画像のように、トレンドが可視化されます。
-memo-
EMA（5）とEMA（20）のゴールデンクロス状態 ＝ 上昇トレンド
EMA（5）とEMA（20）のデッドクロス状態 ＝ 下降トレンド
ここまでで出来たのは、トレンドの開始とトレンドの終わり、それらの定義づけです。
この上昇しているところが、上昇トレンドになります。
ラインチャートを使用して、継続と休止を定義づけしていきます。
-memo-
黄色の点 ＝ 終値が上昇中
青色の点 ＝ 終値が下降中
終値の下降と上昇を、トレンドラインで結んでみました。
以前の山を越えていく動きが、継続。
以前の山を越えない動きが、休止。
画像で示すと、
このような状態のときに、順張りのエントリーシグナルであれば、買う。
下降トレンドの順張りであれば、以前の谷を越えた時に、売る。
といったような、エントリーシグナルが考案できます。
トレンドの見方を定義づけすることで、必然的に、エントリーシグナルの考案、損切・利確の考案も、比較的容易になると思います。
休憩とおまけ
区切りがいいところなので、ひとまず、ここで休憩とします。
次の記事では、損切りと利確のシグナルの考案について触れていきます。
少しでも、参考になれば幸いです。
おまけとして、今回使用してみた、MAのクロスを見るインジケータを提供します。無料です。
告知
Swing Indexという商品を提供しています。
販売後のサポートとして、スイングの引き方や使い方の質問等を受け付けるために、ライブ配信していきます。
ライブ配信にしたのは、動画の編集に割く時間を最小限にしたかったからです。
初配信の日時ですが、12月31日の14時を目途に始めたいと思います。
初めての試みなので、ぐだぐだになるかもしれませんが、やってみます。
何かトレードについて、話してみたいこと等がありましたら、ぜひ来てみてください。
※チャット機能等あるみたいですが、節度を持った発言をお願いします。有意義な時間を過ごすためです。
※顔出しはしません。恥ずかしいので。
では、今回はここまでです。
メリークリスマス！
D.U.C.Kより
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Is it OK?