5/1(水)　データ上では少なくとも1年はフォワードを見たい理由

EA開発者の令和のだぶるいーです。

今回は

「データ上では少なくとも1年はフォワードを見たい理由」

について解説します。

バックテストの純益を最大ドローダウンで割った、

「リカバリーファクター」という数値があります。

この数値は大きいほど良く、

大きければ最大ドローダウンのわりに純益が多い、となります。

さて、

「優秀なEA」に部類に入る数値は、

「10年で10倍」とされています。

10年あたり、

最大ドローダウンの10倍の純益があるという事です。

これは、

単純計算では「1年あたり1倍」となります。

つまり

最大ドローダウンをリカバリーするのに1年を要する、

それが優秀な部類に入るEAという事になります。

そして、

1年以内には最大ドローダウンをリカバリーしていない事から、

データ上は少なくとも1年間はフォワードを確認したい、

という風になります。

EAとは、

実際にはそのようなところがあるものなので、

間違っても1日だけの爆益のスクショに踊らされない様に。

EAを選ぶ初歩段階では、

バックテストもそうですが、

フォワードテストも長めのものを選ぶといいんじゃないかと思います。

それでは！

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「EAのリスク管理の計算方法」について

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