EA職人のEA講座【014】FX自動売買の勝率、収益率、最大ドローダウン率…などの比率に騙されるな！

比率厨

11回目のEA講座『収益額ランキングについて』などでもお話ししましたが、重要なのは比率であって金額などの実数ではないと。

例えば…

1年で1億円稼ぎました！

と言ってもそれを達成するための必要証拠金が100億円だったり、途中で数億円規模のドローダウンが生じていたら、そんなEAを欲しいと思いませんよね。


ってことで優秀なEA選びのコツは金額そのものより、どの程度の資金でいくら稼いだのか？などの比率である。資金効率である…

ということをお話してきましたが、今回はその比率にも注意すべき点があるというお話です。

自由自在

例えば…

最大ドローダウン5%未満！

収益率1000%のEA！

などを売りにしているEAがあったとします。

みなさんはこの数字を聞いただけで「欲しい！気になる！」って思いますか？


いやぁ～ドローダウン5%未満って言ったって…それに対していくら稼いでるの？証拠金は？

って思ったとしたら大丈夫。

そりゃそうですよね。5%未満のドローダウン…こんなの証拠金を増やせばどうとでも出来ますから。

例えば最大ドローダウン49万円のEAがあったとします。

5%未満にするためには初期証拠金を1000万円以上に設定すればいい訳ですよね。つまり自由自在です。

しかもそのEAの稼ぎが10万円だったら？10万円を稼ぐため途中で49万円のドローダウンを許容しなければならない…非常に資金効率が悪いですよね。

見せ掛けの資金効率

収益率にしてもそう。

年10万円しか稼げないEAでも初期証拠金を1万円以下のように破産しないギリギリまで小さく設定すれば『1000%達成！』など容易に作れます。


もちろんこの場合、途中で証拠金が足りなくなるなどの障壁がありますが、運用開始のタイミングが良ければ運次第にはなりますが意外と簡単に達成することが出来ます。

特にバックテストではドローダウンのタイミングが予め分かっているので、それを避けるようにテストを行えばいくらでも操作可能です。

更にその期間中で破産しないギリギリの証拠金を設定してテスト結果を出力することで、資金効率の良いEAであるかのように見せ掛けることが出来ます。

ということで、『いくら稼いだ！』のような金額やランキングで判断するのは愚かなことである…

と言うのは元より、比率や割合、パーセンテージに関してもそれだけでEAの優劣を語ることは出来ないというお話でした。

■私の開発したEAのコンセプトと運用ポリシー

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