EA職人のEA講座【015】軽視しがち？自動売買のバックテストとフォワードテスト、どちらを重視すべきか？

そのEA、ずっと勝ち続けられる？

過去にバックテストの結果に興奮し、鼻息フンフンで運用して失敗した経験のある方なら言うまでもなく、疑い深い人や慎重なタイプの人なら…

「そりゃフォワードテストでしょ。過去のデータでいくら稼いだところを見せられても、それだけじゃ信用できない。リアルトレードでもちゃんと稼いでるところを見せてくれないと。」

と答えるのではないかと思います。



では質問ですが、例えば今皆さんが運用しているEAが順調に勝ち続けているとして、それがこれからも同じように勝ち続ける可能性はどれぐらいあると考えていますか？

そして、その根拠は何を基にしていますか？

たまたま上手く行っているという可能性は無いですか？

EA運用者の仕事

EAを運用する際、自分で色々調べたり分析したりしている運用者であれば、恐らくバックテストとフォワードテスト両方の成績を見比べながら運用をそのまま継続するか、ポジションサイズを調整するか、一時停止するか、完全停止するかなどを判断しているのではないかと思います。

勝ち方にこだわる意味

もちろんリアルトレード、フォワードテストで勝てていなければ話になりません。それはその通りです。

ですが、ただ勝っていれば良いって物でもないのです。

「え？トレードの目的はお金を稼ぐことなんだから、どんな勝ち方しようが勝てば官軍じゃね？」


仰ることは分かります。そのEAがこれから先もずっと稼いでくれるならそれでいいでしょう。

ですがそれをどうやって知るのでしょう？なんか知らないけど稼いでいる状態って不安じゃないですか？そのような状態でドローダウンが始まったら怖くないですか？

「え…このEA、運用止めた方がいいかな？」

とか悩んだりすることになりませんか？

バックテストは強い味方

そのときの強い味方がバックテストの結果なんです。

フォワードテストやリアル運用での『勝ち方』がバックテストとどれだけ近似しているかどうか。ここを見るのです。

つまり再現性ですね。

バックテスト通りの稼ぎ方をしているのであれば再現性の高いロジックということになりますし、全然違う勝ち方をしていたら、それは稼いでいるけど再現性が低いということになります。



再現性の低いロジックなのに稼いでいる…言い換えれば、想定された優位性に基づいて稼いでいる訳ではない…もっと言うと、なんで稼いでいるのか理由が分からない…

これを人は『たまたま』と表現します。

10回目の講座でもお話ししましたがバックテストの期間は短くてもダメですが長ければいいという物でもありません。話が重複するので詳しくはそちらの記事をご覧頂ければと思います。

結論だけ言うと、どんなに短くても3年、理想を言えば5年以上。

ですが、例えば20年など極端に長いものはちょっと怪しいです。その理由は10回目の講座をご覧ください。

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