EA職人のEA講座【016】夢の完全不労所得！真のリスク分散とポートフォリオ

裁量から自動売買へ

FXをこれから始めようとする方で最初から自動売買に手を出す人は少ないのではないかと思います。

つまり、MT4やMT5のEAに興味を持っている方の多くはトレード初心者ではなく、既に裁量等である程度の経験を積んでいるトレーダーであると。

では、それまで裁量でやってきたトレーダーが何故EAなどの自動売買に興味を持ち始めるのか？

事情は人それぞれだと思いますが、例えば一喜一憂しやすい性格で、負けると「カッ！」となったり落ち込んだりしてしまい、勝つと調子に乗って次のトレードでやらかしてしまったり…


このスパイラルを何とかしたい…

と悩みを抱えていたところ「自動売買ならメンタルの要素を排除できるよ！」という話を聞いて興味を持ち始めた…なんて人もいるのではないでしょうか？

若しくは私のようにリスク分散目的で裁量をやりつつ自動売買も並行して稼働させるということを研究されてる方もいらっしゃるかと思います。

並行稼働のすゝめ

では何故、裁量と自動売買を並行させることがリスク分散に繋がるのか？

それはもちろん稼ぎ方が全然違うからですよね。何から何まで違う。

裁量ではテクニカルだけでなく相場のセンチメントや地政学、いわゆるファンダメンタル的な要素を取り入れたり、経験を積みトレードスキルを磨くことで「言葉では説明が難しいんだけど…」のような機械化出来ない相場の雰囲気をキャッチしてパフォーマンスを向上させたり出来ます。


一方、自動売買は裁量のように腕を磨くとか地政学を理解する、雰囲気をキャッチする…のようなことは出来ませんが、チャンスを逃すことが無いという最大のメリットがあります。

24時間文句を言わず働き続けてくれるので、自分が寝ている間も常に相場を監視しルールに従ってトレードしてくれる。

逆にルールにないチャンスでは何もしてくれないという融通の利かなさがあります。

このようにどちらにもメリット＆デメリットがありますので、お互いのデメリットの部分を穴埋めし合う…これが裁量と自動売買を並行して行う最大の利点になるのではないかと思います。

私と妻は趣味も性格も価値観も考え方もそれまで歩んできた人生も全く異なりますが、お互いのダメなところや苦手なところを補完し合いながら上手く回っています。

話を戻しまして、その裁量に関してもデイトレードのような短期トレードだけでなく、スイングトレードや中長期トレードを並行させることでより成績を安定させることが出来ます。

EAの種類

そしてこの記事はEA講座なのでEAに関してのリスク分散についてもお話しなければなりませんね。

EAにはご存知の通り様々なロジックが存在します。それこそ星の数ほどあります。

【私】というEA開発者ひとりとっても2000本以上のEAを開発しています。


ですが2000種類のロジックを開発した訳では無く、似たようなロジックで時間足や通貨ペア、パラメータを少し変えたものもありますのでカテゴライズすると200種類程度にまで減ります。

その200種類もロジックは異なるのですが実際に運用させてみると似たような成績・稼ぎ方になる物が出てきます。

例えば得意な相場環境やドローダウンのタイミングが似ていると意味です。

真のリスク分散

これは何を意味しているのかというと、私のクセが現れた結果なんですね。EA開発のクセ。

裁量トレードにもトレーダー毎にクセがあると思いますが、自動売買プログラムにもクセが出るんです。

例えばお気に入りの手法だったり、よく使うインジケーターやその組み合わせなど…


最初は「新しい手法、閃いた！」といって今までにない全く新しいロジックを組んだとしても、バックテストしながら調整しているうちに…

あれ？なんか以前にも似たようなのあったな…

ってなることがあります。

なので真の意味でリスク分散をさせるつもりなら…

複数のEA開発者のプログラムを使う

ことになるかと思います。同じ開発者のEAばかりでポートフォリオを組むのではなく…ですね。

そうしているうちに、お気に入りのEA開発者を見付けたら、少し多めにその人のEAをポートフォリオに組んでみる…のようにしてみると。

EA運用者はファンドマネージャー

EA運用者はいわゆるファンドマネージャーと同じです。

みなさんはEAというトレーダーと面接をし、雇うかどうか決め、実際に雇ってみて、成績が悪かったらクビにして他のEA（トレーダー）と入れ替えて…


成績のいいヤツにはもっと仕事をさせて…例えばポジションサイズを上げるとか同じ開発者のEAを増やすなど…

これがEA運用者の仕事です。マネジメントそのものですね。

夢の完全不労所得

なんか良さそうなEAを手に入れた！MT4やMT5に突っ込んで…よし！ニコちゃんマークが表示された！…後は完全放置！


って訳にはいかないんです。

お金を稼ぐ＝プロフェッショナル

普段は放置でいいんですが、少なくとも週に1度は、例えば週末などに結果を自分の目で分析する必要があります。

想定通りの稼ぎ方をしているか？エラーは表示されてないか？ドローダウンしているとしたら、それは想定内か？バックテストと照らし合わせておかしなところは無いか？等々…

面倒臭いですか？


でもどうでしょう。雨の日も風の日もバスや電車に乗って会社へ通い、朝から晩まで働くより遥かに簡単じゃないですか？

結局これも慣れです。会社も最初の頃は大変でも、慣れてくるとサボり方を覚えたりして少し楽になりますでしょ？余程のブラックでもない限り。

なのでEAの管理も最初のうちは面倒くさいな…と思っても、やっているうちに要領が分かってくるので、そうしたら晴れて立派なEAファンドマネージャーです。 出来るか出来ないか…ではなく、やるかやらないか…の差ですね。

まさか「週に1回もEAの成績をチェックするなんて不可能だよ！」なんて人はいないでしょうし。

こんな簡単な事でも最初の一歩を踏み出せる人の方が少数派なんですよね。私のブログにも書いてある潜在意識について理解していれば簡単に乗り越えられるんですが。

でも多数派が行動しないお陰で私達が成功できるので、これからも大衆にはこのまま行動せずにいてくれるとありがたいですね。

■私の開発したEAのコンセプトと運用ポリシー

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