EA職人のEA講座【017】誰も語らない自動売買の隠れたメリット

リスク管理のし易さ

自動売買のメリット・デメリットで検索すると山のように結果が出てくると思いますが、その中でリスク管理のし易さについて議論されている運用者は少ないように感じますので今回はその話をします。


リスク管理に必要な要素として最大ポジション保有量、最大ドローダウン、最大連敗数…

などいくつかありますが、これらが事前に数字で明確にバイアスなしで分かるのが自動売買だと思います。

リーマンより大変じゃ意味がない

私は裁量では経済指標や要人発言時にお遊び以外ではトレードしませんが、それを過去検証に取り入れるのは難しいですよね。

例えば3年前の6月の雇用統計の結果を覚えていますか？要人発言とそのタイミングを全て覚えていますか？


ネットで調べれば知ることは不可能ではありませんし、実際私は主な経済指標に関しては過去数十年のヒストリカルデータを集めて自分でグラフを作っているのですぐ答えることは出来ます。

ですが、そのグラフと照らし合わせながら過去検証をしているのか？というと、そこまではやっていません。

大手証券会社やファンドなどはそれらのデータをAIに学習させて指標時の値動きを推測したりしているでしょうが、私はやっていません。

要人発言ともなると尚更です。

過去に誰がどのような発言をし、そのとき相場はどのような反応を見せたのか…そのデータを10年分集める…

こんな大変なことをするぐらいならFXで稼ぐことはやめて普通にサラリーマンやります。

なので裁量トレードの場合、指標時や要人発言時には手を出さないようにしています。

ゲームをやるように小ロットで遊ぶことはありますが、それで稼ごうと思って本気でやることはありません。

私のEAは指標に対応しているのか？

では私の開発しているEAはどうなのか？経済指標発表や要人発言に対してどのような対策を採っているのか？


結論から申しますと何もしていません。

例えばアメリカ経済指標がよく発表される22:30（夏時間21:30）の直前には新規エントリーしない…のようなプログラムは組んでいません。

何故なら自動売買の過去検証では、そのような不確実性の高い状況も含めて5年動かしたら…あるいは10年動かしたらどうなるのか？を正確に知ることが出来るからです。

逆に言うと、自動売買プログラムの方はそのような不確実性の高い状況でも乗り越えられるような手法、ポジションサイズで運用しているということです。

結果の保証

不確実な状況を考慮しているということは堅牢性が高いと言い換えることも出来ますので、ちょっとやそっとの出来事では破綻しない、未知の出来事にも自然と対応してくれる…とも言えます。


また堅牢性の高さは将来の運用に於いてバックテスト通り、又はそれに近い稼ぎ方をしてくれる保証が高い。

これらのことから自動売買での運用は裁量トレードよりリスク管理し易い…ということがお分かり頂けるかと思います。

もちろん事はそう単純ではなく、例えば過去の講座でお話した過剰最適化の問題などがありますのでバックテストの結果をそのまま鵜呑みにせずフォワードや他の指標などと照らし合わせ…

本当にこのEAは堅牢なのだろうか？

を総合的に判断するスキルが必要になってきます。

そのスキルを磨く方法は前回の講座でもお話ししましたが、とにかくEA運用の経験を積むことです。

■私の開発したEAのコンセプトと運用ポリシー

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