フォワード成績がマイナスのEA

ゲコーです。

シリーズでポートフォリオ作成について解説しています。

今回は、私なりのポートフォリオ除外基準について解説していきます。

まずは

1. フォワード成績がマイナスのEA

について。

これは当たり前のように思えるかもしれませんが、気をつけることがひとつあります。

それはフォワード計測の「期間」です。

いきなりですが、ゴゴジャン「シストレFX」のトップページを見たことありますか？

こんな感じのページです。

https://www.gogojungle.co.jp/systemtrade/fx

このトップページの上段には、「リアル運用ランキング」なるものが掲載されていますよね。

このランキングをEA選びの参考にされている方もおられると思いますが、このランキング表示って「期間」の初期値が1ヶ月なんですよね。

つまりは直近1か月間の計測期間でランキングをつけているわけです。

参考にするかどうかは好みですが、EA開発者の立場としては「期間」は最低でも1年以上の計測が必要と考えています。

その理由は私のEAの開発過程ともかかわってきます。

私の場合、EAの開発に当たっては10年以上のバックテストで好成績を出せるものを基準としています。

順調に好成績を出せるEAが完成したとしても、バックテスト期間中において月単位で毎月利益を出し続けることはできないのが実情です。

日ごと、月ごとに利益と損失を繰り返し、10年以上の長期運用をすることでそこそこの利益が期待できるようなEA開発を、バックテストでの検証を積み重ねて行っています。

こういった開発過程をしている立場からすると、短期決戦的な運用ランキングはあまり参考にならないと考えてしまうのです。

たまたまここ数か月調子がいいEAが、今後も調子がいいかどうかの目安は、10年以上のバックテストと1年以上のフォワード成績との比較で手に入れたいと思っています。