～あなたのEAのリカバリーファクターはいくつ？～(だぶるいーFXよもやま話)
★EA選びの基準として、バックテストからリカバリーファクターを算出する事が一番重要です。
…リカバリーファクターは、
バックテスト中の(純益/最大ドローダウン)で求めます。
望ましい数値は10年で10以上です。
※ただし、1ポジションにつき、です。
※しかも、充分なスプレッドでのバックテストで、です。
▼皆様、お手持ちのEAは如何でしょうか？
意外と、クリアしてなかったりするかも知れません。
▲これは長期的にプラスになり続けるEAかどうかの基準として重要です。
▼短期的にフォワードが良くても、リカバリーファクターが高くないと、将来、大損するかも知れません。
▲10年のバックテストでリカバリーファクターが10だった、ということは、単純計算で、1年で1です。
▼つまり、最大ドローダウンを期した場合、リカバリーするのに1年かかる、ということです。
▼意外と長い！と感じたかも知れませんが、リカバリーファクターが10を下回るとさらに長くなります。
▲あなたが運用しているEAのみならず、市販されているEAも計算してみるといいでしょう。
★これに加えて、バックテストの損益グラフがどの時期も右肩上がりに見えれば(分析するソフトはありますが)、EA選びとして一歩リードしたと言えるでしょう。
★これは、あくまでも長期的に運用する場合に限った話です。
例えば、短期的に爆発的に儲かるかも知れないEAを少額で始めて、利益が出たら、上記のような安定型EAを稼働させて長い目でほったらかしにする、というアイデアもアリかナシで言えばアリだと思います。
♪参考までに、バックテストを見る際のチェックリストを、今思い付く限り記します。
①リカバリーファクターは高いか？
②充分なスプレッドでのバックテストか？
③期待利得はスプレッド負けしない数値か？
④どの時期も右肩上がりか？
⑤始値動作か？
⑥10年以上のバックテストか？
⑦5分足以上か？
⑧取引回数は充分か？
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よろしいですか？