バックテストのスプレッドはいくつ？期待利得は？

バックテストする時にはスプレッドを設定しますね。

そして期待利得も重要なので、そんな話をします。

■何pipsのスプレッドでバックテストしているか？

…これとても大切です。少なくとも運用口座のスプレッド以上じゃいと再現性がありません。

それに加えて、朝方はスプレッドが開きぎみになるし、

経済指標発表時には開きます。

場が薄くなる時期も開きます。

原因がわからなくとも開く時もあります。

それらを踏まえると余裕を持って通常時+αのスプレッドでバックテストした上で右肩上がりにならないとダメです。

▲ドル円なら最低1.0pips以上でないとダメです。

バックテストのスプレッド(5)は0.5pipsですが、

それで作ったEAは、バックテストではエントリーしても、

実運用ではもっとスプレッドが開いていてエントリーしなかった、

なんてこともあるので、どんどん再現性も失われます。

※それに加えて期待利得もチェックしましょう

…期待利得は、純益を取引回数で割った数値です。

これが高くないとスプレッド負けします！

少なくともpipsで2.0以上はあった方が良いです。

これらのことを踏まえないと、実運用で短期的に儲かる事はあっても、

長期的には取引すればするほどバックテストと乖離していきます。

バックテストの見栄えは大切ですが、

以上のことを見極めることが大切です。