相場の波を読むために - スイング自動認識システム 開発記録 第一弾 -
投資の基礎
「スイング」、「トレンド」、「相場の波」という言葉。
この言葉を理解するために、9年近く費やしてきました。
自分なりに考えてきたことをインジケーターにしようと作成しているものを、投資ナビに書いてみようと思います。
- 目次 -
1. 開発背景
2. このシステムで達成したいこと
3. 使用例
参考画像① （まだ試作段階のものです）
- 開発背景 -
テクニカル分析の勉強を始めたばかりの頃、代表的なインジケーターについて調べてみると、
「これは買われすぎ・売られすぎを見るものだ」
「この線がこうなると、トレンドになるよ」
といった紹介がされていて、インジケーターを組み合わせてみるも、相反するシグナルに混乱することが多々ありました。
やはり、ただ組み合わせていけば良いという訳ではなく、どう使っていくのかが大切のようです。
今まで試してみた組み合わせのことをよく考えてみると、
1. 相場の流れを読むために使う、トレンド系
2. トレンドの状態を把握するための、オシレーター系
当たり前のことかもしれませんが、この二つに大別出来るのではないかと考えるようになりました。
そのうち、1個のインジケータで、マーケットのトレンドを把握し、
トレンドがどういった状態なのかを把握出来ないのかなと考えていくようになり、作成しているのがこのシステムです。
- このシステムで達成したいこと -
作成していく上で、達成していきたいことを以下に書いていきます。
1. 一つのインジケーターだけで作ること。
2. オシレーター系を使用すること。
3. トレンドを可視化すること。
4. 決してリペイントしないこと。→ ZigZagインジケーターを使っていた時は、本当にリペイントで困りました。
4. 決してリペイントしないこと。→ ZigZagインジケーターを使っていた時は、本当にリペイントで困りました。
5. 他インジケーターの邪魔をするのではなく、共存できるようにすること。
詳細を書いていきます。
1. 「一つのインジケーターで作ること」
a. オシレーター系を1個だけ使用することにしました。
b. 複数のインジケーターで作成してみた上で、一番良いと思ったものを採用しています。
2. 「オシレーター系を使用すること」
a. オシレーター系の利点を生かしながら、トレンド系インジケーターとしても活用できるように２つを融合させる。
3. 「トレンドを可視化すること」
a. チャート上にいつでも目視出来るような仕様で、マーケットの流れを描写しておくこと。
b. レンドの発生・転換を自動で追従し、表示すること。
4. 「決してリペイントしなこと」
a. とても使いづらいと感じたZigZagインジケーターのようなものを作成しない為です。
5. 「他インジケーターの邪魔をせず、共存すること」
a. このシステムはマーケットの環境分析に特化することを第一課題にしています。
好みのインジケーターを、スイング・トレンドを把握しながらの使用を可能にすることを目指しています。
換言するなら、順張りなのか逆張りなのかを把握したうえで、お気に入りのインジケーターが使用が可能なシステムにすること。
- 使用例 -
↑まず、天井と底の位置を把握
↑直近の天井と底を拡大したものです。天井と識別された価格をブレイクアウトしている。
↑もう一度全体を見てみると、天井と底の両者が切りあがりを見せていることから、上昇が継続していると判断します。
↑順張りでエントリーする方向性で見てみる
↑エントリーするとしたら、損切りラインは直近の底にひとまず置いておく。
↑利確候補を見つけるために、直近の天井から直近の底に、フィボナッチリトレースメントを使用してみました。
スイングが表示されていると、チャートツールの使用に一貫性が出るかと思います。
以上が簡潔にではありますが、使用例となります。使用例のイメージが少しでも抱けたら嬉しいです。
ここら辺で、開発記録第一弾を切り上げて、開発に戻ろうと思います。
また次の開発記録でお会いしましょう。
体調等お気をつけて。
D.U.C.Kより
2024年11月7日
- 追伸 -
画像が見づらいかもしれないと思ったので、今回使用した画像ファイルを添付しました。ご参考までに。
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