相関係数の高いロジックを使用している
EA「千紫万紅」を徹底解説 その２

■ 概要

ＥＡ「千紫万紅」は EXCELの分析ツールを使って、相関係数の高いロジックを

使用してます。勘や経験則を使うよりも長期的に安定して利益をあげる可能性

が高いと思います。　今回はその手法の一部を紹介します。

　(販売サイト) https://fx-on.com/systemtrade/detail/?id=14944　

■ 従来のロジックの決め方

① チャートにいろいろなインジケータを入れて、ここでエントリして、ここで

　 決済すれば、結構いけるのではないかとロジックを決めます。

② チャートを移動させて、いろいろな時間帯、いろいろな場面でこのロジックが

　うまく機能するかどうか確認します。

③ うまく機能しそうであれば、実際にEAを作成してみて確認

④ ストラテジテスタで最適化

⑤ うまく利益がでない、PFが低い、ドローダウンが大きい時は①に戻る

■ 従来のロジックの決め方の欠点

私も従来はこの方法を使っていました。この方法の欠点は

・①と②に非常に時間がかかる

・人間の心理として、うまくいくところだけに注目してしまう。

・利益のあがるEAがなかなかできない。

そこで、下記のように分析ツールを使うことにより早くよいロジックを探すことに成功しました。

■ EXCELの分析ツールを使ったロジックの決め方

① 基本的となるEAを作成 

② ①のエントリ時間に各ロジックの値を取得するEAを作成

   取得したデータはCSVファイルへ書き込みます。

③ ②のCSVファイルをEXCELに移行。

　　移行した結果が下図です。

　　データは曜日、季節、月、利益、移動平均値、ピボット等各種テクニカル指標です。

④ EXCELのデータ分析を使って相関をとる

　結果が下図です。相関が高い程、値は高くなります。

⑤ 利益と相関の高いものTOP10を求めると

⑥ dmax, widthといったロジックが相関が高いので、これらをEAのロジックとして採用します。　

こういう方法で作成したEAが「千紫万紅」です。　

■ 重要なポイント

　利益と相関の高いロジックを使用したEAは、安定して利益を出せる可能性が高い。

■ 「千紫万紅」販売サイト

 https://fx-on.com/systemtrade/detail/?id=14944　

以上