組んだ味方に鯨波(とき)の声をもたらす『くじらスキャル』

ユーロ円の1ポジスキャル
ドローダウンの低いシンプルロジック
人気EAを相方にポートフォリオを組んで検証

【くじらスキャル概要】

通貨ペア：[EUR/JPY]

取引スタイル：[スキャルピング]

最大ポジション数：１

使用時間足：5分足

最大ストップロス：100

テイクプロフィット：10

ユーロ円を対象とした１ポジションのシンプルなEAです。
フォワード実績はまだまだこれからですが、現時点でも勝率、PF等の成績が良いので好調なスタートです。

【バックテスト分析】

バックテスト結果を見てみます。

1999.01.01‐2019.01.01

スプレッド1.0

0.1ロット固定

純益＋114.3万円（年間平均　5.7万円)

最大ドローダウン　－6.7万円

総取引回数　6909回（年間平均345回）

勝率80.44％

ＰＦ1.28

勝率が高く、総取引回数も比較的多くなりました。

推奨証拠金額は0.1ロット固定で
5＋(6.7*2)＝18.4(万円)
20年間のバックテストでもドローダウンが低く優秀ですが、安全運用で考えるのであれば19万円辺りからがお勧めになります。
この場合の期待年利は約31%です。平均獲得pipsは1.7pipsになりました。

年月別収益です。

年間で収益が損失になったのは2001年の一度だけでした。
利益が少ない年もありますが単一ロジックであることから上手くはまらなかった年が約10年に一度の割合であるようです。
このような点は別のEAと組み合わせたポートフォリオを構築して補っていきたいところです。

年別取引数です。

年別取引回数をみると、直近10年の浮き沈みが少なく、平均値が高く安定しているように見えます。

ポートフォリオで分析

出品者であるFX貴族さんの他EAを用いて、通貨ペアの違うポートフォリオを組んで分析してみます。

使用するのは『スキャルピングゼウス』をポンドドルと、『スキャルピングドラゴンV2』のドル円です。
どちらもくじらスキャルと同じタイプのスキャルピングEAで使用時間軸が5分足の組み合わせになります。分析環境は両EA共に円建てで0.1ロット固定、スプレッド10、期間は20年間です。

(1)&スキャルピングゼウス

スキャルピングゼウス

ゼウスは複数の通貨ペアに対応しており、メジャー通貨であれば組み合わせの選択肢が多いのが利点です。
今回はくじらスキャルがユーロ円なので通貨ペアの被らないポンドドルでポートフォリオを組みました。

くじらスキャル単体運用よりも純益が50万円ほど増えました。
特徴的なのは、最大ドローダウンが7.4万円とゼウス単体の最大ドローダウンからほとんど増加しなかったところです。
通貨ペアが被らないので共通した相場変動の影響を受けづらくリスクヘッジとして機能していることが分かります。
くじらスキャルは最大ドローダウンがとても低いことも強みですので、最大ドローダウンの影響が少ないのならポートフォリオを組んで利益アップを狙うのはベターな選択肢ではないでしょうか。

(2)&スキャルピングドラゴンV2

スキャルピングドラゴン V2

高頻度取引で、成績も優秀なドル円の人気EA。
この組み合わせなら決済通貨を円でまとめて資金管理をシンプルにできるのも魅力です。

純益としては、くじらスキャル単体時の2倍近くまで収益を伸ばす結果となりました。
こちらは左下のチャートで両EAの推移が重なっていることからも、どちらにも円が絡んでいる分相場でロジックが機能する損益の波長が増幅された結果といえます。くじらスキャルのみでは損失だった2001年もプラスに転じています(右下)。
反面、最大ドローダウンも約1.2～2倍となりました。利益を伸ばすポイントが重なっているということは、損失を出すポイントも重なる場合が多いので一緒に組むEAの総ポジション数や資金管理に注意が必要です。

ざっとですが、２つともポートフォリオを組んだ結果はなかなか良好です。
組み合わせるEAによる違いの確認もできたかと思います。今回のお相手２つはどちらも人気EAですので、既に購入されている方も多いかと思います。ぜひくじらスキャルも追加してポートフォリオの強化に役立ててはいかがでしょうか。

くじらスキャル