ドル円EA『千紫万紅』を長期バックテストや複利、「山紫水明」とのポートフォリオ結果で検証！
勝率・ドローダウン・PF全てが優良な万人向けEA
複利や最大ポジション数で利益アップも狙える
【千紫万紅】意：さまざまな色の形容。色とりどりの花が咲き乱れること。
【千紫万紅概要】
通貨ペア：[ＵＳＤ/ＪＰＹ]
取引スタイル：[スキャルピング][デイトレード]
最大ポジション数：2～10(パラメーターで変更可能)
使用時間足：5分足
最大ストップロス：90
テイクプロフィット：90
通貨ペアがドル円の5分足で、移動平均線やボリンジャーバンドなどを使用したシンプルな押し目買い・戻り売り手法のロジックを使用しているようです。
パラメーターの設定で最大保有ポジション数や単利・複利の変更が可能となっています。
商品ページでは、出品者のEA名人さんがポジションやロット変更によるEAのバックテスト結果を数多くデータとして挙げてくれていますので自分で運用する際の参考になるかと思います。
フォワード実績
フォワードテストも開始から9か月になりますが、順調に成績を伸ばしています。
特に今年2月以降が好調で一時的な損失や含み損もありますが、大きく利益を出しています。
【バックテスト分析】
単利・複利共に運用可能なので、それぞれのバックテスト結果を見てみます。
最大保有ポジションは全て4にしています。
単利運用
単利はより長期に15年間でバックテストを行いました。
2004.01.01‐2019.01.01
スプレッド1.0
0.1ロット固定
純益＋158.5万円（年間平均 10.5万円)
最大ドローダウン －6.7万円
総取引回数 6261回（年間平均417回）
勝率71.20％
ＰＦ1.67
最大ドローダウンが15年間かつ最大ポジション4と複数保有であっても－6.7万円とかなり低いので準備する証拠金次第ではポジション数やロットを積極的に増やしていけそうです。
推奨証拠金額は0.1ロット固定で
(4.5*4)＋(6.7*2)＝31.4(万円)
となります。この場合の期待年利は31.4％となります。
さらに少額で運用したい場合にはパラメーター設定の最大ポジション数を最小2に変更すれば最大ドローダウンもこれより減少するので約20万円からも運用できそうです。
年間別収益
全ての年で利益を出す結果となりました。
年月別収益
直近2年だけをとってみても、マイナスだったのは6か月なので、ほぼほぼ勝率(約7割)と一致した結果になりました。年間収益が低くなったからといって勝てずに損失だけが大きくなっているわけではないようです。
複利運用
複利運用では成績が良く長期であればあるほど数値が加速度的に上がってしまうので、期間を5年間としています。(その他環境は同じ)
純益＋171.8万円（年間平均 34.3万円)
最大ドローダウン －57.5万円
バックテスト上ですが、単利運用15年で上げた利益を5年で上回りました。
年間平均で比較すると約3.2倍となっています。やはり複利が考慮できるなら魅力的な運用設定ですが、一方で最大ドローダウンが単利運用の場合よりも大きくなっています。
他EAと比べて顕著にドローダウンが大きいというわけではなく、同一環境・同一設定で単利運用と比較した場合にリターンとリスクが共に大きくなった形です。
ですので、複利で運用してリターンを大きくしたいと考える場合には、最大ポジションを減らすなど、商品ページにあるポジション数やロット数の変化による推移を参考に、許容できるリスクをよく分析することが大切になりそうです。
【ポートフォリオ分析（＆山紫水明）】
ここでは、出品者であるEA名人さんの他のEAと同時に運用した場合の分析を行います。
今回はユーロ円の「山紫水明」と組んだポートフォリオを分析します。
分析環境は期間10年、単利0.1ロット固定のスプレッド1.0です。
ポートフォリオ
純益＋185.5万円
最大ドローダウン－7.2万円
PF：1.77
どちらも円の絡んだ通貨ペアなので挙動は近くなっています。
取引回数は千紫万紅の約1.5倍、PFは両者の中間辺りに収まりました。
純益は加算となったのに対して、最大ドローダウンは「千紫万紅」単体運用のときよりは増えてしまいましたが、それでも「山紫水明」単体時の最大ドローダウンを上回ることなく低く抑えられています。
年間別でみると全体で利益の底上げ、特に直近5年は「千紫万紅」で収益差が大きかったグラフがより均一化され平均的な収益になっています。
以上の所感から、やはりロジックが王道のシンプルな押し目買い・戻り売り手法は勝率や収益に安定感があります。さらにポジション数の変更や単利・複利の使い方で自身の資金額に合わせた運用を細かに調節できそうです。
また同じ出品者の他EAとポートフォリオを組んで運用することでもリスクを抑えた収益アップが狙えそうですので、EAの運用に資金面で不安がある場合は商品ページのデータからシミュレーションしてみてはどうでしょうか？
きっと万人に合わせてくれるEAとなってくれるはずです。
よろしいですか？