その日のボラティリティが収益を決めるコイントス型デイトレEA『Emily_System』

コイントストレード型のロジック搭載
朝エントリー、その日の深夜決済のデイトレEA

フォワードはまだ開始したばかりですが、スタートは好調のようです。

【Emily_System概要】

「Emily_System」は日本時間で早朝のボラティリティが低い時間帯でエントリー、深夜のボラティリティが高い時間で決済する仕組みのデイトレEAのようです。

出品者によると、時間足や通貨ペアの縛りはないようですが、決済までのローソク足の本数やボラティリティの高さから商品ページでは5分または15分足のポンド円を推奨されています。

【バックテスト分析】

・ポンド円15分足

2009.01.01‐2019.01.01

スプレッド1.0　0.1ロット固定

純益＋32.6万円（年間平均　3.26万円)

最大ドローダウン　－15.4万円

総取引回数　616回（年間平均135回）

勝率　49.68％

ＰＦ1.18

安全運用のための推奨証拠金額は0.1ロット固定で

5.5+（15.4*2）＝36.3（万円）となります。

期待年利は8.9％です。

・年別収益

2016年の損失が大きく目立ってしまいました。
15分足だと取引回数が少ないので勝率約50％では損失に大きく傾く場合もあります。

・ポンド円5分足

2009.01.01‐2019.01.01

スプレッド1.0　0.1ロット固定

純益＋46.1万円（年間平均　4.61万円)

最大ドローダウン　－17.3万円

総取引回数　1356回（年間平均135回）

勝率50.52％

ＰＦ1.11

推奨証拠金額は0.1ロット固定で

（5.5）＋（17.3*2）＝40.1（万円）

40万円を目安にするのが良さそうです。
この場合の期待年利は約11.4％です。15分足の場合よりも上昇しています。

・年別収益

2013年を最高益として、7年連続で収益を出しています。
ボラティリティの高い通貨ペアで取引回数・テイクプロフィットが共に大きく取れると収支が安定してくるようです。

・年月別

月毎にみると、損失を出している月が4割近くと思っている以上に多くみられます。
最大ストップロスの設定と深夜時間に区切る決済ロジックで損小利大になっているようです。

・トレード分析

バックテスト期間中のトレードをチャート上で確認します。

青：ロング　赤：ショート

長期トレンドになれば、日毎に安定して利益を獲得してくれます。

ボラティリティが高くなれば、もちろん利益を大きく獲得。

以上みてきましたが、Emily_Systemは日本時間深夜には強制決済するロジックも備えているのでその日の値動き次第になるので、他のテクニカルに基づいた堅牢なEAとは違ったタイプとなっています。他のEAと挙動が変わるので、ポートフォリオに入れても活躍してくれること間違いありません。