EAの実力を可視化させるリスクリターン率、リスクリワードレシオGOOD!今注目のMUSASHI_EURUSD_M5
ユーロドル、両建て、5分足のスキャルピングEAと言えば、White Bear Z USDJPYですが、また、新たに同タイプの人気EAが出て来ました。
そのEAとは、MUSASHI_EURUSD_M5です。
確りとした商品説明ページと、そこに書かれた投資やEAを提供することに対する姿勢が多くのお客様の支持を得ているのだと思われます。
今回は、先日投資ナビ+で弊社編集部が書いた記事 ぶっちゃけ【優秀なEA】ってどう選ぶの? に紹介されたEAを見る視点のうちのいくつかのポイントに沿って、MUSASHI_EURUSD_M5を見て行きたいと思います。
ただし、フォワードテストは、本年10月24日開始とまだまだ短いので、開発者 武蔵さんの11年超のバックテストと、弊社で行なった国内のFXトレードフィナンシャルMT4、の国内最長のヒストリカルデータ7年超を使ったバックテストデータで分析してみました。
インタビューしたEAトレーダーさんみなさまからお伺いした見るべきポイント
- フォワード結果がある程度たまっていて、グラフが右肩上がり
- 低DD(ドローダウン) ・ナンピン、マーチンではない
- PF1.5以上
- リスクリターン率 = 合計損益 ÷ 最大ドローダウン
- リスクリワードレシオ = 平均利益 ÷ 平均損益
の5つを順にみて参ります。
1.フォワード結果がある程度たまっていて、グラフが右肩上がりであるか
については、下の画の通り2019年19月24日にGogoJungleで計測を開始しましたので、第1項目のフォワード結果は満たしていないと言えます。
今後、計測結果を貯めて見て行くということになります。
2.低DD(ドローダウン) ・ナンピン、マーチンではない
は、フォワード計測がまだ短期間でありますので、バックテストを見て行きましょう。
武蔵さんの11年超のバックテストと、弊社のFXトレードフィナンシャルMT4のヒストリカルデータを使ったバックテストデータの夫々を確認してみます。
以下の画の武蔵さんの11年超のバックテストでは、DD(最大度ローダウン)558.66ドル、その時点の証拠金に対する比率で4.74%です。
4.74%をどう評価するかについては
4.のドローダウンがあった時に、どのくらいの期間をかけて回復したかという数値(リスクリターン率 = 合計損益 ÷ 最大ドローダウン)を見ることが必要になりますが、合計損益9,681.67ドル ÷ 最大ドローダウン558.66ドル=17.33。
EAトレーダーさんみなさまのご意見では、リスクリターン率は、2.0以上であることがひとつの目安とのことでしたので、その8倍超の結果は、大変素晴らしいと言って良いでしょう。
弊社のFXトレードフィナンシャルMT4のヒストリカルデータを使ったバックテストデータの結果は
DD(最大度ローダウン)2,838.68ドル、その時点の証拠金に対する比率で4.09%です。
リスクリターン率は、合計損益80,252.36ドル ÷ 最大ドローダウン2,838.68ドル=28.27。
やはり、好成績ですね。
ナンピン、マーチンでないことについては、見るまでもないのですが、下の画の通り売り買い両建てを行なって最大2ポジションでした。
3.PF(プロフィットファクター)は、1.5以上あるかについては、武蔵さんのバックテストで1.41、弊社のバックテストで1.81と、まずまずと言えますね。
5.リスクリワードレシオ = 平均利益 ÷ 平均損益は、武蔵さんのバックテストは、ロット数0.1で、弊社のバックテストのロット数は1.0で実施した前提ですが、武蔵さんのバックテストは、平均利益 7.53pips÷ 平均損益30.60pips=2.46 と勝率85.50%との関係で見て妥当なではないかと思われます。
弊社のバックテストでは、平均利益 59.28pips÷ 平均損益218.72pips=2.71 と勝率87.00%と照らし合わせても、良い評価を与えられるのではないでしょうか。
ざっと、5つのポイントを見て参りましたが、これらの分析を通じてもMUSASHI_EURUSD_M5は、申し分ないという結果が出ていると思います。
Written by Hayakawa
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