ねこ博士新作BASE 2012年から年間負けなし
今日は、開発者ねこ博士さんの新作EA BASE について見て参りたいと思います。
実績計測開始が2019年12月25日ということで、まだ、取引結果が蓄積されていませんので、私が行なったFXトレードフィナンシャル MT4を使った2012年以降のバックテストを、Quant Analyzerで解析した結果からご紹介します。
まずは、計測期間が短いながらもGogoJungleで実施中の実績計測を見ます。
OANDA JAPANデモ口座で計測を行なっていますが、トータルの利益17,700円、平均利益3,550円、平均損失1,200円、勝率66.87%で推移しています。
1ロット(10万通貨)で取引を行なう設定であるのは、高い勝率で利益を蓄積しようという目的であるからでしょう。
後程見ていく、バックテストに近い取引をしています。
下の画は、GogoJungleでの実績計測がリアルに反映して行くREAL-TRADE パーツです。
今後、バックテスト通りの結果になって行くのか、損益曲線に注目ですね。
さて、バックテスト結果です。
2005年からの損益曲線は、美し過ぎる。ほれぼれする感じです。
注目ポイントは、オレンジの△のをつけた箇所です。
プロフィットファクター1.24。1.5~2.0が優秀と言われる中、そう高い数字ではありませんが、もちろん、1.0を割り込んでいて証拠金が減っていくということではありません。
RETURN/ ドローダウンレシオ(リスクリターン率:合計損益 ÷ 最大ドローダウン)は、最大ドローダウンの大きさをトータルの利益から判断するものですが、16.63です。
2.0以上が目安という中で、如何にドローダウンが小さいかが分かります。
平均利益48.64ドルに対し、平均損失80.94ドルと、損失が利益よりも大きい値ながら、67.34%の高い勝率で総利益をプラスに持って行っています。
更に、Quant Analyzer のTrade Analysis を見てみましょう。
何と!左下の『PL in money by Year』のグラフを確認すると、2012年以降に年間で損失を出した年は、1年もない状況が見て取れます。
EAの成績が厳しかった2019年もプラスで終えています。
2020年は、早速265.7ドルの利益を計上していて、BASEにとって、または、EAにとって良い相場環境なのかもしれません。
次に、取引時間帯別『PL/Hour』を見れば、10時台にトレードがないこと、19時から翌朝4時までも取引をしないことが分かります。
記載の時間は、MT4時間です。日本時間に対し7時間の遅れがありますので、日本時間で言えば、17時台、2時から11時の間は、決済をしていないということになります。
また、『Long vs Short Trades』の円グラフでは、売り買いの比率が50%づつであることも分かります。
更にもう一つ、エントリーから決済までの時間による勝ち負けを表した『P/L Time』では、1時間以上ポジションを保有している場合は、総じて負けていることが分かります。
ねこ博士が書いている通り、短時間決戦型のスキルピングEAですね。
スキャルピングEAの中には、80%を超えるものが多数ある中で、然程高いものではないと言えます。
2012年以降のバックテスト中のトレード回数が、10,531回。1年あたり877回もトレードをします。
一般的にトレードの精度を高めると取引回数が減少すると言われますが、それでは、スキャルピング型のトレードでは、余程ロット数を上げないと、大きく利益を積み上げることができません。
そのために、トレードの回数を増やしながらも、トレードの正確性を高める検証を、相当な回数繰り返した苦心惨憺たる開発作業の跡が窺えるEAだと思います。
冒頭で記載させていただきましたREAL-TRADE パーツの損益曲線が、今後もバックテスト通りに伸びていくのかに、注目しています。
Written by Hayakawa
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