トレンドフォロー型「朝スイング」K-Cody_GBPJPY_M15の人気に迫る

　6月に計測を開始したばかりなのに、早速ご利用者様が増えて来ている　K-Cody_GBPJPY_M15　を　Gogojungle TDS バックテスト を Quant Analizer にかけた結果で見て参りたいと思います。

　K-Cody_GBPJPY_M15は、ポンド円の15分足専用のEAになります。 

　一般的に日本時間の早朝にエントリーし、僅かな利益で逃げるロジックを「朝スキャ」と言いますが、本EAは、日本時間の早朝にエントリーし、できるだけ利益を伸ばすロジックで、いわば「朝スイング」とも言えるロジックを内蔵しています。

　執行時間軸は15分足ですが、 1時間足レベルでのトレンドに乗ることを目的とし、 数日間保有するスイングタイプのEAです。

　使用しているインジケーターは主に移動平均線とRSIの2つだけで、プログラミングの段階からできるだけ過剰最適化にならないように、シンプルな構成にすることに努めました。

＜中略＞

　ポジションは最大で3つ同時に保有するケースがありますが、これはナンピンを意図したものではありません。あくまでもエントリーのタイミングに一致したことを確認しての 独立したポジショニングです。

最大ストップロス 120　その他: 内部ロジックにより変動

テイクプロフィット 315　その他: 内部ロジックにより変動

と、EAページに記載がありますが、日本時間の朝にエントリーするスイングトレードタイプという点が特徴的ですね。

　スイングをするだけに最大ストップロスが120pipsと深目であること、また、週末のポジション持越しがあることから、最大ドローダウンは大きな値となってしまうかもしれません。その辺りもバックテストの結果で注目したいと思います。

　2003年9月から17年間のTDSバックテスト結果の損益曲線から見て行きましょう。

　損益曲線を見る限り極大のドローダウンと言えるものは発生していない状況です。

　単位はドルとなっていますが、使用したデータが円ベースの数値ですので、円に読み替えてください。

スプレッド   ：変動

lot数                      ：0.1

年間平均利益        ：￥268,788

月間平均利益        ：￥22.291

年間リターン        ： 31.25％

勝率                        ：61.32％

年間平均取引回数：139回

平均獲得利益        ：￥10,394

平均獲得損失        ：▲￥11,554

最大ドローダウン：▲￥350,658（14.31%）

　続いて、月次状況を見てみます。

月次状況