最近のスプレッドでは更に好成績！？ 年利20.62％のPanda-C_PRO_USDJPY
恐らく今年一番の人気ヒット作の栄冠は、今のところ Panda-C_PRO_USDJPY_M15 だろうと思う訳ですが、弊社でもリアル口座の記録を開始しました。
同じ口座に Legato USDJPY も入っていますが、第1回目のトレードは Legato USDJPY のもので、 Panda-C_PRO_USDJPY_M15 は、まだトレードをしていません。
Tick data Suiteの変動スプレッドで行ったバックテストが、実際のフォワードテストでも必ず再現されるかというと、そうでもないEAも結構あるのですが、反対に長期のフォワードテストで良い結果を出すEAは、バックテスト結果も良いということに例外はないと思っています。
ということで、今回もTDSの17年間のバックテスト結果をQuant Analyzerにかけてみました。
EAページに記載の説明では
特徴:
①88.67%と高い勝率による利益の確保
②一日約1.1回の取引回数
③週末にポジションを持ちませんので、土日に大きなニュースがあっても損をすることはありません。
④設定も非常に簡単で、EA初心者からベテランの方まで幅広くご使用いただくことができます。
⑤フォワードテストとの誤差ができるだけ少なくなるように始値のみで動作するよう開発していますので、バックテストに近い利益を期待できます。
と、なっております。
ロジックに関する記載はありませんが、始値のみで動作とありますので、バックテスト結果に近いフォワードテストを期待させますね。
それでは、分析結果を見て行きたいと思います。
バックテストの元データは、 Panda-C_PRO_USDJPY_M15 20037 Gogojungle TDS バックテスト を使用し
スプレッド：変動
パラメーターの変更点は
lot：1.0lot（初期値は、0.1lotです。）
RISK＝9
です。
前回の記事でもご紹介させていただきましたが、TDSで使用されるDucascopy社のスプレッドを調べている NEETがやるFXの自動売買ブログさんによれば
2005年から5年ごとに
2005年1.61→2010年1.01→2015年0.41→2019年0.37（pips）
と変わって来ているとのことです。このスプレッドの変遷を考えてバックテスト結果を見て行きたいと思います。
単位はドルとなっていますが、使用したデータが円ベースの数値ですので、円に読み替えてください。
年間平均利益：￥296,791
月間平均利益：￥24,724
年間リターン： 20.62％
勝率：87.74％
年間平均取引回数：126回
平均獲得利益：￥4,246
平均獲得損失：▲￥11,573
となりました。
続いて、月別の状況を見てみましょう。
月次状況
負けている月はとても少ないですね。
前述しました通り、バックテストに使用したDucascopy社のドル円スプレッドは、2005年から5年ごとに
2005年1.61→2010年1.01→2015年0.41→2019年0.37（pips）
と狭くなって来ているとのことです。
上の【月次状況】を確認すると、2014年から負けた月が極端に少なくなっていることから、現在のスプレッド状況で有効なロジックと言えそうです。
年次状況
年間の実績を棒グラフで見れば、一層ハッキリとわかりますね。
【推奨証拠金とリターンは？】
GogoJungelのシステムトレード実績計測で採用する推奨証拠金（２５倍のレバレッジを前提としたもの）の計算式は
１万通貨単位×取引通貨の日本円レート÷25倍×ロット数平均÷0.1×最大ポジション数＋最大損失（バックテストの最大ドローダウンを採用）×2
ですので、
￥1,070,600（本日のレート）÷25÷0.1×2ポジション ＋ ￥291,100（最大ドローダウン）×2
推奨証拠金は、￥1,438,680 とします。
これに対し、年間平均利益は、￥296,791ですので、期待年利は、20.62％となります。
繰り返しになりますが、この値は、2005年から5年ごとに縮小したスプレッド、 1.61→1.01→0.41→0.37（pips）の中で、1.61pipsなどの広いスプレッドでのバックテストも併せた結果です。written by Hayakawa
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