かぎ足でピラミッディングの検証

今日は。

FXの調べ、さとりです。

7月最終日ですね。

さて、本日はかぎ足でピラミッディングの検証を行ってみましたのでご報告いたします。

ツールとなるEAは「MT4 かぎ足ピラミッディング自動売買ツールEA」を使いました。



上図がかぎ足の一般的な使い方です。買いの例です。



上図がかぎ足の一般的な使い方の売りの例です。







上図のように前の山(肩)を超えて買い、前の谷(腰)を割れて売り、という使い方が一般的です。

かぎ足は本来、高値安値切り上げの上昇トレンド検知、高値安値切り下げの下降トレンド検知の機能が内包されており、これはダウ理論と同じような考え方が含まれております。

かぎ足はデフォルトでトレンドに乗ろうとする仕組みですが、ブレイクアウト的に仕掛けるため、勝率は高くはありません。


勝率は高くはありませんが、値幅で利益を取ってゆくので、平均利益が平均損失よりも大きいのが通常です。

小さく損して大きく儲ける方式ですね。

通常のかぎ足1ポジションのみでの売買データは、4年間のバックテストでは、以下のような結果でした。

下図が残高曲線です。

USDJPY1時間足の2013年1月からの4年半のバックテストによる売買データです。

売買ロット0.01
売買回数220回
純益13833円
勝率52.27%
プロフィットファクター（総利益／総損失）＝1.46

利食い40pips
損切り30pips
ポジション保持時間最大48時間
トレンドフィルター使用

平均勝ち幅が38.3pipsで平均負け幅が28.3pipsですから、平均すると2回の売買で10pipsを残すイメージです。

また、ピラミッディングを行った場合は以下のようになりました。

下図は最大6ポジションまでのピラミッディングを行った残高曲線です。

※ポジション積み増しの際は、デフォルトでは前の約定値よりも買いの場合+30pips(変更可能)以上なら追撃買いを行います。

売買ロット0.01
売買回数1582回
純益82095円
勝率31.73%
プロフィットファクター（総利益／総損失）＝1.29

利食い設定なし
損切り30pips
ポジション保持時間設定なし
トレンドフィルター不使用

同じ期間では、ピラミッディングを行った場合の方が、5倍以上になっていますね。

平均勝ち幅が73.1pipsで平均負け幅が26.4pipsで勝率が3割ですから、平均すると3回の売買で+20pipsを残すイメージです。

ピラミッディングをした場合は勝率は下がりますが、各ポジションの損切30pipは変わりませんし、積み増しされている時は基本的にトレンドが出ている時になりますので、トータル評価益を増やしながら新規建てを行っている感覚です。

ただし、反対の新規売買の条件を満たしたら、その時点で売り買いど転となります。

上記のように、ピラミッディングという手法も取り入れてみる価値はありそうですね。



ところで、当方でフォワードテストを行っているMACDPlusEAですが、この度バージョンアップいたしまして、今までの順張りに加え、逆張りのEAと併用することになりました。

下図が順張りと逆張りの併用した残高曲線です。

USDJPY1時間足の2013年1月からの4年半のバックテストによる売買データです。

売買ロット0.01
売買回数661回
純益47539円
勝率75.64%
プロフィットファクター（総利益／総損失）＝2.01

最大利食い200pips
最大損切り50pips
ポジション保持時間最大24時間
トレンドフィルター使用

下記のページでは、順張りのみのデータ、逆張りのみのデータも見られます。
http://mt4ea.xn--fx-ub3cv5cl7g3owpigi32c4qeh71e.jp/?p=250

MT4 MACDPlus EAも引き続き改善を行ってまいります。

このように、新たなインジケーターやEAを使って検証することで、さまざまなデーターが蓄積されてまいりますが、今後の各商材のバージョンアップや、新商品の開発時にも取り入れてまいります。

いろいろな角度から一定のデータが蓄積されるまでは、新商品の開発を進めてまいります。



ブログで使った図などのgif画像ファイルやMT4テストレポートなどがあればそれも可能な限り無料でダウンロードできるようにしております。

今回の画像も含まれております。


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