みなしのフォワードテストの重要性
今日は！
ＦＸの調べ、さとりです。
台風が近づいていますね。
十分にお気をつけください。
本日はこの場を借りまして、検証動画教室のご案内をさせていただきます。
「Weekly Research FX フィボナッチ・トレードアイディア検証動画教室」と申しまして今月より開始いたしました。
今日のブログの記事とも関連する内容となりますので、宜しければ紹介動画もご覧ください。
さて、本日のタイトルにございますように「みなしのフォワードテストの重要性」についてコメントさせていただきます。
通常EAはバックテストの結果が右肩上がりであることを確認してフォワードテストをスタートしますが、実は過去2年間の「みなしのフォワードテスト」を行って2年間右肩上がりであった場合に、今後のフォワードも右肩上がりが期待できると推察されます。
※因みに約1年間以上のフォワードがほぼ順調に右肩上がりの実績のあるEAは以下の３つしか知りません。
一本勝ち(1年半以上右肩上がり)
粉雪(約1年右肩上がり)
mb-Trading(2年半以上右肩上がり)
他に1年以上右肩上がりのEAがございましたら、追記いたします。または、「infoあとまーくabproducts.biz(さとり)」まで情報をいただければ追記させていただきます。
2年間のフォワード実績が右肩上がりのEAが良い評価を受けるのは当然のことですが、数が限られてしまいます。
そこで、私の方で2年間の「みなしのフォワードテスト」を行ってゆき、有望なEAを発掘することにいたしました。
「みなしフォワードテスト」とは、例えば2年前に遡ってその時点から過去3年間（過去5年前から2年前の3年間）の最適化を行って残高曲線が右肩上がりのＥＡを稼働開始したと仮定して、2年前から現在までをフォワード期間としてバックテストを行う方式のことを指します。
「みなしフォワードテスト」は当方で決めた定義ですが、2年前に遡って自分の身を置いてフォワードを開始するイメージを持つため「タイムマシン式フォワードテスト」とも呼んでいます。
いつスタートしても2年以上は右肩上がりであるということが望まれますので、スタート時期が2年前であると仮定したテストになりますが、最適化されていない2年前からの仮想フォワードの実績は得られます。
ここで最も大事なことは、「最適化」と「バックテスト」の意味は全くことなる、ということです。
「最適化」は、過去の一定の期間に都合よく売買された言わば作られたデーターです。
「はい、ここで買って、はい、ここで売って」と言うナビゲーターがいるようなものです。
一方、「バックテスト」は最適化されているか、いないか、については全く関係なく、現実の売買データに近い結果が得られます。
特に始値で売買するEAを使ったバックテストは、実際に付けた値で売買したデータなので、現実のフォワードとほとんど差はないはずです。
要するに、「みなしフォワードテスト」の場合は、5年前から2年前の3年間はナビゲーターがいて補助してくれる期間で、2年前から現在までの2年間ははナビゲーターの補助がない現実に近いフォワードの売買期間である、ということです。
補助がないので、残高曲線が右肩下がりになったり、上下動を繰り返して安定しないケースが多々あります。
そんな中でも、2年間右肩上がりを継続できるデータもあったりします。
それが、下図のケースです。
上図はRSI Bands EA のAUDJPY1時間足で2013年1月~2015年6月までを最適化し、一番収益が高かったデータよりも10%以上収益が低かったデータを用いて最適化されていない2015年7月以降2017年7月までを含めてバックテストを行った残高曲線です。
最適化されていない2015年7月以降でも、ある程度右肩上がりであることが分かります。
RSIBandsEAのURL
http://fxmt4indicator.abproducts.biz/wp/?page_id=1554
では、2年前に遡って行った最適化で最も収益が高かったEAのパラメーター設定は、その後のみなしフォワード期間でどうだったか？といいますと、結論から言えばトントンで儲かってはおりませんでした。
最高に儲かったパラメーターの組み合わせのデータを採用すれば、右肩上がりになるとは言えないことになり、寧ろドローダウンが低い順にデーターを並べて、売買回数や右肩上がりかどうか？などを見て行く方がフォワードは良い結果になる可能性が高いということです。
RSIBandsEAについては、全7通貨について売りと買い別々に最適化して、ドローダウンが低い順にデーターを並べて、売買回数や右肩上がりかどうか？などを見て7通貨の各EAの初期パラメーターにセットしてございます。
この件に関しましては、「Weekly Research FX フィボナッチ・トレードアイディア検証動画教室」のページでさらに詳しくご覧いただけます。
今から出品するEAに関しては、実際には2年間のフォワードテストは無理ですが、「みなしフォワードテスト」言い換えまして「タイムマシン式フォワードテスト」を行って、さらに直近の数年間で最適化をしたデータと比較してトータル的な判断をしてゆけば、有望なEAが発掘できるのではないか？と考えております。
私の方で出品しておりますMACDPlusEAを始めとする自動売買ツールEAにつきましても今後の改善で「みなしフォワードテスト」を導入してまいります。
MACDPlusEA
MACDPlusEAの改善過程の中で、順張りと逆張りの２つのEAを搭載した説明です。
その他、EA全般において改善の余地があるとすれば、ローソク足またはチャート形状によるエントリーフィルター、ストップロスフィルターです。
この件は、改めて報告させていただきます。
このように、新たなインジケーターやEAを使って検証することで、さまざまなデーターが蓄積されてまいりますが、今後の各商材のバージョンアップや、新商品の開発時にも取り入れてまいります。
いろいろな角度から一定のデータが蓄積されるまでは、新商品の開発を進めてまいります。
ブログで使った図などのgif画像ファイルやMT4テストレポートなどがあればそれも可能な限り無料でダウンロードできるようにしております。
今回の画像も含まれております。
ブログ画像、MT4レポート等の無料ダウンロード
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お蔭様で、現在15位です。
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今回もここまでお読みいただき、誠にありがとうございました。
それでは、お元気でお過ごしください！
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