Flashes for USDJPYとEURUSDをポートフォリオ化してみる
好成績で人気の「Flashes for USDJPY」と「Flashes for EURUSD」。
人気が高いのはUSDJPY版ですが、この2つをポートフォリオしたらどうなるのか?
検証したいと思います!
個別の紹介記事はこちら
Flashes for USDJPY
>>単利でも年利+40%、複利なら驚くほど右肩上がりの『Flashes for USDJPY』
Flashes for EURUSD
>>ユーロドル1分足スキャル:単利+33%、複利7年で+667%増『flashes for EURUSD 』
上のタイトルから、USDJPYの方が利益率が良いということはわかっているのですが(苦笑)
通貨ペアリスクもありますし、ポートフォリオ化できれば良いなあという希望から実験してみました。
ちなみに、2/21にバージョンアップがあったため、最新版でバックテストを行っています。
【Flashes for USDJPY 10年バックテスト】
純益 3666ドル
最大ドローダウン 219ドル
総取引回数 2651
0.1ロットあたりのドローダウンが小さい!
【Flashes for EURUSD 10年バックテスト】
純益 7633ドル
最大ドローダウン 1065
総取引回数 4775回
USDJPYとEURUSDを比較すると、
USDJPY版は、0.1ロットあたりの最大ドローダウンが219で、
年間リターンは366ドルとなります
EURUSD版は0.1ロットあたりの最大ドローダウンが1065ドルで、
年間リターンは7633ドルになります。
USDJPY版の方がドローダウンが低く、相対的に見るとパフォーマンスが良いのは
USDJPY版になりますが、
EURUSD版は取引回数がUSDJPY版の2倍近くあるのも特徴です。
【USDJPYとEURUSDを同時運用した場合】
0.1ロット運用した場合、利益額が多いのはEURUSD版でした。
ただし最大ドローダウンはEURUSDの方が5倍大きいので、ロット比率はEURUSD:USDJPYを1:5にしても良いですね。
100万円でUSDJPYとEURUSDを同時運用するのであれば、
USDJPY 1.0 EURUSD 0.1または0.2
とすると良いでしょう
上記ロット数での年間平均利益はUSDJPY版で+3666ドル
EURUSD版で+1526ドル(0.2ロットの場合)
となり、年間平均合計+5192ドル
となります。
(最大ドローダウンは4255ドル)
証拠金を考慮すると110万円以上あったほうが良いですが、
リターンも大きく期待できる組み合わせです。
USDJPY版、EURUSD版いずれにしても優秀な成績で、どちらも捨てがたいですね。
取引回数を重視する方は、EURUSD版もオススメです!
【USDJPY】
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