トレード回数は多いほどいい？

ゲコーです。

バックテストデータの項目に「トレード回数」というものがあります。

FXをしている方なら経験があるかと思いますが、一般的に「たくさんトレードしたい」と思うことは多いのではないでしょうか？

これは別な視点で見ると、ことあるごとに「ポジションを持ちたい」気持ちと同じ意味を持ちます。

そしてこの傾向は、FX初心者ほど強いという印象があります。

どちらかといえばFX熟練者になるほど、「トレードチャンスを待つ」ことができ、トレードを厳選する傾向になります。

こういった「トレード回数」の多さについての傾向は、自動売買システム（EA)でも見られます。

EAを開発している視点からすると、まったくわかりきったことを言いますが、

「トレード回数は多すぎず少なすぎず適切な数がいい」
と考えています。

以下に理由を解説しますね。

まず第一に、トレードスタイルによって回数はそれぞれ違いが出るということ。

高速スキャルピングなら1日に数十回のトレードをするかもしれませんし、スイングトレードなら月に数回しかトレード回数がないかもしれません。

第二に、トレード回数が少なすぎる場合そのEAの性能がまぐれかどうかの判断が難しくなるということ。

仮に10年間のバックテストで勝率100％のEAがあったとして、テスト期間のトレード回数が1回しかないなら、その結果は「たまたま勝っただけ」なのか「勝つべくして勝ったのか」の判断ができません。

次のトレードでもし負けたら、その時点で勝率は50％になってしまいます。

そもそもの話ですが、10年間で1回しかトレードしないEAなんて使いたくないですしね。

第三は、逆にトレード回数が多すぎる場合はスプレッドの影響が大きくなること。

スプレッドはFXブローカーによってそれぞれの特徴を大きく出しているところがあります。

また、EAを使う場合のみ取引手数料がかかるブローカーや、スプレッドが広くなるブローカーもあります。

ということは、1日10回のトレードをするEAは、1日1回のトレードをするEAの10倍はスプレッドや手数料の影響を受けることになります。

このあたりは、たとえばトレード回数に応じてキャッシュバックなどの特典を提示される場合もあるので、一概に不利になるとは言い切れないところでもあります。

こういった理由から、

「トレード回数は多すぎず少なすぎず適切な数がいい」
という結論になるわけです。

もちろん、トレード回数に最善の解答はありません。

最終的に利益を出していければいいのですからね。

ひとつの目安として、1年は365日52週あるので

という数字を基準にしてEAを選別するのもいいかとは思います。