DAY 58：トレードシステム完成例 – 実装事例の紹介

DAY 57では、リスク管理の最終調整を中心に、これまで学んだ要素を一体化させるための具体的なルール設定と、守りやすい仕組みづくりの重要性を確認しました。
今日のDAY 58では、それらをさらに深めるために、実際のトレードシステム完成例をいくつか紹介します。
これらの事例はあくまで一例であり、人によって得意・不得意やライフスタイルが違うため、完全にマネする必要はありません。ただし、「こういう形で組み合わせているんだ」「ここまでルール化しているのか」という参考になれば嬉しいです。

1. 事例1：EA×裁量ハイブリッド – Aさんの場合

(1) システムの構成

• EA(トレンドフォロー)

  • 通貨ペア：USD/JPY、EUR/USD
  • 稼働時間：基本24時間だが、重要指標（雇用統計、FOMC）前1時間は自動停止
  • 損切り・利確：固定pips＋トレール機能
  • ロット：口座資金の1.5％リスク（1回の負けで1.5％減るイメージ）

• 裁量(レンジ逆張り)

  • 通貨ペア：GBP/USDメイン（ボラが高い）
  • 稼働時間：ロンドン時間（日本時間16:00～20:00頃）
  • エントリー根拠：ボリンジャーバンド±2σ反発＋RSI（70/30）
  • 1トレードの損失は口座資金の1％以内

(2) リスク管理のまとめ

• 合計ロット上限
  • EAがポジションを3つ持っているなら、裁量のロットを半分に削減するなど調整
  • 合計リスク：資金の3％上限をめどに運用
• 相場環境対応
  • レンジが続くとEAは連敗が増える → EAロットを0.75％に半分落とす or 一時停止
  • 一方、レンジなら裁量逆張りが伸びる → ここで裁量ロットを少し増やす
• 指標前停止
  • 主要指標時、EAは自動停止・再稼働機能を設定。裁量は指標20分前にはポジションを閉じる or 損切り/建値に移動。

(3) 成功ポイント

• トレンド相場でEAがコツコツ稼ぐ
  • レンジで連敗したら停止し、レンジ時は裁量がカバー
• 定期モニタリング（毎週末）
  • EA勝率、裁量勝率、それぞれのドローダウンを確認。
  • 合計DDが10％超えたらロット削減や戦略再考。

2. 事例2：短期スキャル＋スイング – Bさんの場合

(1) システムの構成

• スキャル（超短期）

  • 通貨ペア：EUR/USD or USD/JPY（スプレッド狭い）
  • 時間帯：ロンドン～NY序盤（日本時間17:00～22:00）で集中
  • 損切り：10pips固定、利確も10pips目安＋プライスアクションで調整
  • ロット：1回負けで資金の0.5％ダウン（リスク低めだが回数多い）

• スイング（中期）

  • 通貨ペア：AUD/JPY、EUR/GBPなど週単位でチャンスがあれば数日保有
  • エントリー根拠：4時間足MAクロス＋ファンダ要因（利上げ期待など）
  • 損切り・利確幅は広め（50～100pips）、ATRを参照
  • ロット：1回負けで資金の1.5％以内

(2) リスク管理のまとめ

• 2口座運用
  • スキャル用口座とスイング用口座を分け、金額も 6:4 程度で分割して運用
  • 各口座のDDが資金の10％を超えたら一時停止など明確化
• 相場環境別
  • トレンド強いときはスキャル連勝しやすいが、スイングが大きな利幅を狙える → スイングロットをやや増やす
  • レンジが多いときはスキャルで小さく稼ぎつつ、スイングは回避 or EA停止
• 週に1回まとめ
  • スキャル口座とスイング口座の損益＆ドローダウンを合算し、全体収支を把握
  • アカウントを分けている分、相関リスクは少なめだが、通貨選択が被るときは合計ロットを意識。

(3) 成功ポイント

• 心理的負担を軽減
  • スキャルは張り付く時間帯のみで集中 → それ以外の時間はスイングのポジを見守るだけ
  • 資金を2つの口座で分散しているので、どちらかが負けても全資金を失うリスクが低い
• 成績安定
  • 連勝時のスキャルでコツコツ積み上げ、スイングでドカンと大きく取る → 月単位で安定して利益が出しやすい構造。

3. 事例から見る共通のコツ

1. 複数アプローチを明確に区分
   • ロジックA、ロジックBを同じ口座で動かしていると混乱しやすい → 口座を分ける or ツールで一元管理するなどの手段が必要。
2. 損切り・利確・相場環境対応は各手法で設定
   • トレンド型EAの利確幅はトレーリング主体、レンジ型は固定pips etc.
   • 大事なのは“その戦略の特徴”に合ったリスク設定にすること。
3. 合計リスクの監視
   • 最終的に口座全体で何％リスクを取るか、複数手法が同方向ポジションを持たないかを定期的にチェック。
4. 定期的な成績評価とON/OFF
   • 週次or月次で各手法の勝率・PF・DDを比較 → 成績が落ち込む戦略はロットを下げる or 一時停止。
   • 相場環境が合っている手法にはロットをやや増やしてリターンを狙う。

4. 注意点：システム完成後もアップデートは続く

1. 相場は変化する

   • 今日まではトレンド型EAが最強でも、明日からレンジが半年続く可能性もある。
   • 完成したシステムも、定期的に検証・フォワードテスト結果を見直し、微調整を続ける必要がある。

2. 自分のライフスタイルやメンタルも変わる

   • 仕事が忙しくなったり、家族が増えたりすると、張り付き時間が減りスキャルが難しくなるなどの変化が起こる。
   • 手法を一度完成させても、数か月～数年後に再びアップデートするのは当然のプロセス。

3. 一気に複雑化しない

   • 手法を増やしすぎて追いきれなくなる、検証時間や運用管理が破綻するケースが少なくない。
   • まずはシンプルな2–3手法のポートフォリオから運用し、慣れてきたら少しずつ拡張するのが吉。

5. まとめ & 次回予告

まとめ

1. トレードシステム完成例を2つ紹介：EA×裁量、短期×スイングなど、複数アプローチをまとめて運用する際のリスク管理ポイントが大事。
2. 共通コツ：
   • (a) 各手法を明確に区分し、損切り・利確・相場環境対応をそれぞれに最適化。
   • (b) 定期的な成績評価でON/OFFを決め、相場に合わない手法のロットを落とす or 停止。
   • (c) 合計リスクを常に意識し、相関リスクが高くなりすぎないように管理。
3. 最終的にもアップデートは続く：相場＆ライフスタイル変化への柔軟対応を忘れない。

今後（DAY 59–60）の予定

• DAY 59：年間計画や継続学習との融合 → 実際に1年通してどう運用し、学びを深めるか詳述。
• DAY 60（最終回）：総まとめ＆Q&A → 全体の学習を振り返り、長期的に勝ち続けるトレードライフを確立するための最終仕上げ。

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