荒れるほど利益が出る？『レンジ・アゲインスト・ザ・マシーン AUD/CAD版』

【システムトレード概要】

通貨ペア：[AUD/CAD]
取引スタイル：[スイングトレード]
最大ポジション数：1
使用時間足：M1
最大ストップロス：220（ トレイリングストップ決済あり）
テイクプロフィット：200（相場の変動に応じた可変式TPあり）
特記事項：始値動作、週末クローズ機能、複利機能あり

【バックテスト分析】

2007.02.12-2017.12.31
スプレッド20
0.1ロット固定
純益＋214万円（年間平均21.4万円）
最大ドローダウン　－5.6万円
総取引回数　3914回（年間平均390回）
勝率66％
平均獲得額　2330円
平均損失額　-2934円

となりました。

0.1ロットあたりの推奨証拠金は、
AUDCADの証拠金は1万通貨あたり3.3万円なので
（3.3）＋（5.6*2）＝14.5（万円）となります。

お察しの通り、0.1ロットあたりの年間平均獲得額が21.4万円なので、年間平均収益率は100％を超えています！
それではバックテストにおける年間毎の利益額をみていきましょう。

（バックテスト損益チャート）

2012年に最大ドローダウン5万円近くを記録していますね。2014年以降はボラティリティが低くなっており、
緩やかな右肩上がりとなっています。

取引回数を見ると、年ごとにかなりばらつきがあります。利益の低かった2012年は年間94回と、ボラティリティに左右される部分があります。

（年ごとの利益額）

年別で見ると、2007-2009年は利益額が飛び抜けています。
2012年以降は5～14万円程度の水準で安定しています。

直近5年における年間平均利益額は9.7万円ですので、収益率は66％といったところでしょうか。
月間平均で80pips程度の利益があれば年間9.7万円になりますから、
フォワードテストでは1ヶ月弱で＋70pipsですから直近5年の成績と遜色がない結果となっています。

2008年までの爆発的な利益額と比較すると見劣りするかもしれませんが、年間収益率50％を超えていればかなり優秀な部類ではないでしょうか。

まだフォワード期間が短いのでなんとも言えませんが、AUDCADという通貨ペアの特性を上手く活かしたEAですので、メイン通貨と合わせて運用したい、ポートフォリオ向きのEAです。何よりもボラティリティが低すぎてもマイナスにはならないというのが良いですし、逆に今後AUDCADのボラティリティが上がって荒れた相場になったとしても、過去の実績から見ると荒れた相場で大きな利益を上げていますので、さらなるボーナスが見込めますよ！

レンジ・アゲインスト・ザ・マシーン AUD/CAD版