0.1lot運用10ポジで年利20.17%年間平均利益¥219,713 Walkure_01
実績計測開始から凡そ3カ月ながら、既に511名のお客様に購入いただきました Walkure_01 について、TDSの17年間のバックテストデータをQuant Analyzerにかけて分析してみました。
☆ロジック
RSIを利用してトレンドの転換点を感知すると設定されたポジション数まで分散してトレンドと反対方向にエントリーを行います。
分散してエントリーを行うことで 狭い点でトレンドの転換を狙うのではなく、広い面でトレンドの転換をとらえ 取引単位でのさらなる高勝率を実現しています。
また、エントリーポイントの判断、手仕舞いの判断、そのどちらもRSIで行う非常にシンプルなロジックです。
利確・損切とも同一のロジックで行うため特別にTP・SLの設定はありませんが LosCut_Levelの設定で大きな逆行時には通常ロジックとは別にロスカットを行います。
なおこのロスカットもRSIを基に行う、とことんRSIにこだわったEAです。
☆特徴
①シンプルなロジック:RSIをベースにした非常にシンプルなロジックで取引を行います。
②非最適化:RSIの参照期間は一般的な14です。
③非ナンピン・非マーチンゲール:含み損を抱えて破たんするような取引はしません。
④固定ロット:分散エントリーは全て同じLotでエントリーするので資金管理が容易です。
と、EAページに記載があります。
詳細は明らかにされていませんので、バックテスト結果から推測して行きましょう。
バックテスト分析
Walkure_01 23085 Gogojungle TDS バックテスト に記載のテスト結果を使用しています。
また、EAページ Walkure_01 の実績計測、バックテストでは、02lots単位の取引となっていますが、Gogojungle TDS バックテストでは、他のEAと比較するために0.1lotのバックテストを基本としているため、ここで使用するデータも0.1otのものになります。
単位はドルとなっていますが、使用したデータが円ベースの数値ですので、円に読み替えてください。
年間平均利益:¥219,713.86
月間平均利益:¥18,310.13
年間リターン: 20.17%
勝率:69.18%
年間平均取引回数:1,281回
平均獲得利益:¥1,195.07
平均獲得損失:▲¥2,126.65
となっています。
続いて、月間、年間の取引結果を見てみましょう。
【月別成績】
勝っている月がもの凄く多い訳ではありません。
続いて年間の実績表です。
【年別成績】
2013年だけが年間を通して負けています。
また、年間1,000回を超える多くの取引をコンスタントに行っています。
グラフで見ると、このような感じです。
今年、2020年は昨年よりも良いペースで来ているようです。
【推奨証拠金とリターンは?】
GogoJungelのシステムトレード実績計測で採用する推奨証拠金(25倍のレバレッジを前提としたもの)の計算式は
1万通貨単位×取引通貨の日本円レート÷25倍×ロット数平均÷0.1×最大ポジション数+最大損失(バックテストの最大ドローダウンを採用)×2
ですので、
¥1,069,400(本日のレート)÷25×10ポジション + ¥330,599(最大ドローダウン)×2
推奨証拠金は、¥1,088,958 とします。
これに対し、年間平均利益は、¥219,713.86ですので、期待年利は、20.17%となります。
written by Hayakawa
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