ドル円のロング専用EA『DONLON』
ユーロ円のショート専用EA『ダイヤモンドアイ』
ピンポイント運用で高勝率・高収益の二つを組ませて
隙をなくすポートフォリオ運用を検証

今回はプロトレーダーKさんが製作したEAの『DONLON』と、現在こちらのEAを購入すると無料でプレゼントされるEA『ダイヤモンドアイ』を分析、および二つのEAでポートフォリオを組んだ場合の相性などを分析していきたいと思います。

【DONLON概要】

最初はDONLONから見ていきます。

1.ストラテジー

15分足を使用したドル円のスキャルピングEAです。
ストップロスの値がゼロ、最大ポジション数が100とかなり多く、テイクプロフィットの値が小さいのでポジションごとに細かく利益を獲得します。したがって、最大までポジションを保有することはほとんどないと思われますが、資金管理には注意が必要です。

2．フォワードテスト成績

高頻度取引にもかかわらず2019年12月10日現在の勝率は100％。最大保有ポジション数が多いので含み損を抱える時期もありますが、ドローダウンは高くもなく3か月以上のフォワードテストで右肩上がりを継続しています。

内訳を見ると、9・10・11月の獲得pipsが720pips以上、3か月合計2229pipsとかなりの高収益。
12月も第2週時点で170pipsと好調を維持しており、今後も期待できる稼働になっています。

3．バックテスト分析

バックテスト期間は2009年から2019年11月末までを見ていきます。スプレッドは20、最大保有ポジションが多いので取引量は0.01ロットに設定してあります。

2009.01.01‐2019.11.30
純益＋95.6万円（年間平均　8.7万円)
最大ドローダウン　－67万円
総取引回数　7282回（年間平均　668回)
勝率99.63％
ＰＦ10.73
勝率は99.63％と圧倒的、ただしドローダウンが大きくなっているので含み損に耐える資金は必要になりそうです。

推奨証拠金額は0.01ロット固定で、さらに最大ポジションは100まで保有する想定は現実的ではないので、現時点でのフォワードテスト期間中の最大ポジション18を参考に、およそ2倍の40で求めると

（0.45*40）+（67*2）=152（万円）

と152万円からが安全な運用資金になりそうです。
この場合の期待年利は5.7％になります。

・年別収益

バックテストを行った全ての年で収益を出す結果となりました。2015年が相対的に収支を落としていますが、それでも年平均は約790ドルになります

・年月別

月別まで細かく見ても損失を出したのは5か月だけです。

・ポジション割合

フォワードと同様にロングのみの取引です。

・保有時間

スキャルピングEAではありますが、同時保有数が多いのでポジションによっては日をまたぐ取引も多く、1か月以上保有する場合もあり得そうです。

【ダイヤモンドアイ概要】

次にダイヤモンドアイについて見ていきます。