Panda-Cは高勝率で複利運用との相性抜群　Risk値の考え方とパフォーマンス比較

ランキング上位にマークしている「Panda-C_PRO_USDJPY_M15」略してPanda-Cをもっとよく知りたい方のために、
今回は

・ビジュアルバックテストでのトレード例

・複利運用でのパフォーマンスと設定について

をご案内したいと思います。

固定ロットでのパフォーマンス分析は以下の記事にて、
推奨証拠金（バックテストからの最大DDが50％になる計算）における期待年利は20.62％、1.0ロット運用における年間平均利益は＋29.6万円とありました。

それを踏まえたうえで、より詳細を見ていきたいと思います。

どんなトレードをするの？

ビジュアルバックテストでトレード例を見てみましょう

▲青：BUY　高値切り上げ後の押し目で買いを入れています。最大保有ポジション数は2ですが、ほぼ同じタイミングで2ポジション保有しています。
2ポジションにすることで、TOTALでプラスになるよう工夫されています。ポジション数の変更はできません。

▲赤：売り　　売りは直近安値を割って下落トレンドに変わったあとにうまく売りを入れていますね。15分足にマッチした順張りトレードです。

▲こちらは損切した例ですが、セオリー的には順張りするタイミングですから、負けるのも納得です。SLは最大で100pipsですが、ロジック決済をするため、平均すると-11pipsとなります。

トレードロジックは15分足にマッチした順張りトレードで、決済タイミングが早く、平均獲得Pipsは4.2pipsです。
獲得Pipsが少ないので、できるだけロットを大きくして利益額を稼いでいきたいタイプになります。

複利運用の推奨設定は？

さてPanda-Cには固定ロット運用のほかに、複利運用機能もついています。平均勝率88％、0.1ロットあたりの最大DDが1.4万円ということを考えると、口座資金に対してロットを大きく割り当てて運用する複利運用が有利になってきます。

複利運用のタイプ

Panda-Cの複利のパラメーターを見ると、MM利用時のベースマネーを「残高」か「余剰証拠金」から選択することができます。
1口座で複数のEAを運用させている場合は、ベースマネーを「余剰証拠金」とすると他のEAの証拠金とバッティングしません。
Risk値はちょっと変わっていて、ベースマネーに対する保有ロットの％です。
例：100万円の口座残高だった場合、Risk2で0.2ロット保有する計算となります。

100万円で0.2ロット保有した場合は、（4.5*2）*２＝18万円がロット保有に拘束され、余剰証拠金は72万円になります。最大SLが100Pipsなので、最悪4万円が含み損のリスクにさらされることになります。72万円の余剰証拠金に対して4万円は低いので、資金を遊ばせておくことになってしまいもったいないですね。

直近2年（2018～2019）でRisk5とRisk10で複利運用してみた比較

Risk5の場合、2年で+40万円の利益、最大DDは3.28万円でした。
Risk10の場合、2年で+96万円の利益、最大DDは7.8万円でした。

Risk10でも行けそうだなと思いますが、含み損を考えると、100万円に対して1.0ロット×2ですと90万円が拘束され、余剰証拠金は10万円になってしまいます。そうすると含み損（100pips*2)に耐えられない可能性が出てきますので、レバレッジ25倍ですとRisk5～8くらいが妥当かもしれませんね。強制ロスカットも辞さない（9割の資金が残るから）という方は、Risk10でも良いかもしれません。

Risk8で複利運用を5年行ってみた結果

相対DD　7.7％（8.2万円）、純益+522万円と5年で+522％増加となりました。

高勝率、低DDが魅力のPanda-C、ぜひスプレッドの低いブローカーで複利運用していただきたいEAです。

Written by Tera GogoJungle Marketing.