過剰最適化なし、リスク・リターン率の良い『千紫万紅』

【千紫万紅　概要】

通貨ペア：[USD/JPY]

取引スタイル：[スキャルピング][デイトレード]

最大ポジション数：2その他：パラメータで2～4まで変えられます。

最大ロット数：40その他：ブロカーの設定している最大ロット数となります。

使用時間足：M5

最大ストップロス：90

テイクプロフィット：90

【トレードロジック】

4本の移動平均線、ボリバン、ストキャスを利用した

シンプルな押し目買い・戻し売り手法

【トレードイメージ】

エントリー時はタイミングをずらして２ポジションを持ち、決済は同値決済や分散決済をします

リミット、ストップともに90pipsですが、ロジック決済することで損失の軽減をしています。

フォワードにおいては0.1ロット固定で運用していますが、

期間中の最大ドローダウンが640円に対し利益が1万円以上とリスクリターン率が非常に高くなっています。

ストップ：リミットが90pips：90pipsなので、コツコツドカンになりにくい設計です。

ではバックテストにおいてはどうなのか、見ていきましょう

【バックテスト分析】

2008.01.01-2018.06.01

0.1ロット固定

スプレッド0.8pips

純益＋5403ドル

最大ドローダウン　-465ドル

勝率　69％

総取引数　2790回

となりました。

２ポジションでありながら、最大ドローダウンが-465ドルと低いのが特徴です。

取引回数は年間あたり250回程度です。１度に２ポジションとるので、体感的には年100回くらいかもしれません

【月別、年別損益】

月別で見ると12月が負けやすい傾向があります

年別で見ると、直近数年は利益が少なめです。

ボラティリティが高いほうが多く稼ぐ傾向があるようです！

【推奨証拠金・期待年利】

0.1ロットあたりの推奨証拠金は

（4.5×2）＋（5.4×２）＝19.8

約20万円から運用することができます。

期待年間利益額は、10年平均で5.8万円、利益率だと30％になります。

【疑似フォワードテストとは？】

千紫万紅の特徴として、「疑似フォワードテスト」を行っている点にも言及しておきたいと思います。

以下投資ナビ＋の出品者様の記事、「最適化によるカーブフィッティングのないＥＡとは」より抜粋

■ 疑似フォワードテスト

・疑似フォワードテストを行うことをカーブフィッティングかどうかを判定することが出来ます。

　MT5で採用されている方法です。

・もうすぐリリース予定の私の開発したEA「千紫万紅」で行った例を紹介します。

・過去12年のうち最初の10年でストラテジテスタにより最適化を行った後、

　同じパラメータであとの2年をストラテジテスタによりフォワードテストをし

　性能確認する方法です。

<10年間のバックテスト>

・期間：2006.08.01 - 2016.08.01

・純益：96,342

・平均年収益率：96.3%

・最大ドローダウン：3,692

・プロフィットファクタ：2.04

・期待利得：34.51

・勝率：73.50%

・総取引数：2,792(273回/年)

<2年間のフォワードテスト>

・期間：2016.08.01 - 2018.08.01

・純益：13,014 

・平均年収益率：65.1%

・最大ドローダウン：3,388 

・プロフィットファクタ：1.77

・期待利得：25.42

・勝率：70.90%

・総取引数：512(256回/年)

・収益率や勝率、トレード回数はやや落ちていますが、利益は確実に

　でることが確認できました。

※バックテストは1.0ロットでの検証結果となっています

フォワードにおいては成績がとても良いので、平均よりも高い年利が期待できそうですね。

0.1ロットの運用でフォワード3ヶ月でどれくらいの利益額になっているか？

疑似フォワードテストと同じような結果となるか、リアルフォワードにも期待です！

千紫万紅