アジアオセアニアタイム・欧州ロンドン・NY時間における順張りと逆張りの優位性について検証してみた
FX
わたしがEA制作を始めた初期の頃、アジアオセアニアタイム・欧州ロンドン時間・NY時間のそれぞれの時間帯で癖が無いか徹底的に調べたことがあります。
既に広まっていた仲値トレードやロンドンフィキシングとは別に、何か聖杯のようなルールは無いかを探しました。
いわゆるアノマリー的なルールです。
結局のところ、根拠のないアノマリーは機能しないことがわかりました。
それから月日が経ち、EA制作を始めて2年くらい経過した頃、日本の時間で言うと欧州が参加する時間帯からロンドンフィックスまでは順張りのロジックが機能しやすく、反対にロンドンフィックスから翌日の日本時間のお昼くらいまでは逆張りが有利との法則を見つけました。
大まかな時間で言うと、MT4のサーバー時間 GMT+2(冬)/+3(夏)でいうところの7:00～17：59が順張り有利、18:00～6：59が逆張り有利ということです。
日本にはサマータイムが無いので、日本時間を中心に考えると夏と冬で1時間ズレてしまい、計算が面倒です。
日本のFX市場はロンドン・NYと比べると規模が小さいので、日本を中心に考えることをやめました。
今では、サーバー時間の7:00～17：59が順張り有利な時間帯として考えるようになりました。
サーバー時間の7:00は日本の夏時間だと13：00です。冬時間だと日本の14：00です。
欧州勢が参加する少し前の時間、ドバイとかがオープンする時間でしょうか。
サーバー時間の18:00は日本の夏時間だと24：00です。冬時間だと日本の深夜1：00です。
ちょうどロンドンフィキシングの時間ですね。
ロンドンフィキシングは、東京市場の「仲値」に相当するものです。
ロンドンフィックス後はNYが単独で相場を動かすことになりますが、デイトレーダーがポジションをクローズする関係で相場が逆行しやすいと推察されます。
したがって、順張りに有利な時間帯は欧州勢が参加し始める時間からロンドンフィックスまでということになります。
ここからは、逆張りに有利な時間帯について考えてみます。
わたしの作成したEAに、Reversal SevenというEAがあります。
このEAは7つの逆張り手法を使用します。
搭載するロジックは、以下の7個になります。
全て逆張りの手法になります。
■搭載ロジック
No.1.RangeRange// サーバー時間の7:00から17：59にエントリー
No.2.PriceActionInsideBar// サーバー時間問わず24時間いつでもエントリー
No.3.IchimokuSignalTrade// サーバー時間の18:00から翌5：59までエントリー
No.4.BollingerBand// サーバー時間の22:00から翌0：59までエントリー
No.5.PriceActionTrading// サーバー時間の18:00から翌1：59までエントリー
No.6.MorningReversal// サーバー時間の22:00から翌2：59までエントリー
No.7.TokyoTrend// 日本時間の朝7：00～17：59にエントリー
7つのEAを見て、お気付きの点はありますか？
サーバー時間の〇〇時にエントリーと記載がありますね。
そして、その時間帯に偏りがあるのが分かります。
No.1.RangeRangeは順張り型のEAで有利とされるサーバー時間の7:00から17：59にエントリーとあります。
No.2.PriceActionInsideBarは24時間いつでもエントリーです。
それ以外は、日本時間の深夜から早朝を中心とした時間帯です。
いわゆる朝スキャEAと呼ばれるEAは、日本時間の早朝にトレードを行います。
朝スキャEAの根拠は以下の通りです。
ロンドンとニューヨークの外国為替市場は、世界有数の取引量を誇ります。
その日に大きなトレンドが発生した場合、デイトレーダーはポジションをその日のうちにクローズします。
ポジションの決済タイミングは、ロンドン時間の終了直前あるいはニューヨーク市場が開いている時間になります。
つまり、ロンドンフィックス以降はその日のトレンドとは反対に動く可能性が高いのです。
以上の見解は、わたしがEA制作をする中で感じたことであり、別の解釈もあると思います。
例えば仲値トレードやロンドンフィキシングを分析したトレード手法などですね。
様々な理由で相場が動いていることはご承知の通りです。
MT4を使用する利点は、長期間のバックテストを取ることで、10年20年といった非常に長期での優位性を調べることが可能という点だと思います。
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