【第7回】メジャートレンドに乗るのは正しいのか？

「トップインテリジェントのためのシステムトレード」の第7回目はメジャートレンドに乗るのは正しいのか？です。

本編サイトはイニシアチブ-未来思考システムトレーダーです。こちらはもっと幅広い事象を取り扱っていますが、「トップインテリジェントのためのシステムトレード」では、より深くテーマを掘り下げていきますのでどうかよろしくお願いします。

【メジャートレンドに乗る】

メジャートレンドに乗る。月足や週足でトレンドを確認し、日足でも確認し、日中のデイトレを同一方向に仕掛けるべきだということが鉄則として相場指南書に書かれています。

本当にそうでしょうか。

直観的にはそうなんだろうなと思いますし、落ちてくるナイフをつかむなという格言の通り、勢いのあるマーケットで逆張りをすると損をすることはよくあります。だからと言って、教科書の通りにメジャートレンドに乗ることでそんなにうまく行かないというのは、実売買トレーダーであれば経験でわかることだと思います。実際その通りにエントリーをして、負けた後に、やはり相場は難しい。ということになっていませんか？

問題点は2点。相場というのはみんなが思っている通りには動かない。仮に正しい方向に乗っていたとしてもすぐに降りてしまう。です。

【相場というのはみんなが思っている通りには動かない。】

理論通りにいかないのが相場です。そして、日足で上昇トレンドだとすれば日中は上昇方向に賭けるのは確かに正しいかもしれません。でも日中のデイトレで月足や週足の方向性はほとんど影響しないと私は思っています。極端な話、誰もが買う。買うべきだという相場はむしろ売るべきです。なぜならば、買いと売りがマッチしないと相場というのが相場そのものが成り立たないからです。買いと売りが見合っているから相場が形成されているということをほとんどの人は気づいていません。ここで大事なことは、上昇や下落を的確に捉えているのは、上昇や下落前にエントリーしたトレーダーのみです。誰もが上がると思っている相場は上昇が止まり、誰もが下がると思っている相場は下落が止まります。なぜならば、みんな値動きで儲けたいと思っているからです。

日足でトレーディングするのであれば週足。デイトレするのであれば日足を見るのは有効だと思っています。お隣さん同士は仲が良いほうがいいと思っていますが、それ以外の時間軸同士は別に仲良くならなくてもいいと思っていて、むしろ逆張りのほうが理にかなっているかもしれません。（短期売買をする理由は、メジャートレンドよりも多くの収益機会を得るためだから）小腸の柔毛の話はご存知でしょうか。総面積がテニスコート一面分になります。細かく刻めばメジャートレンドを意識しなくても収益機会が得られるという考えです。実際は手数料やスリッページを考慮しないといけませんが、短期売買であればメジャートレンドはむしろ参考程度の逆張り指標くらいに思っていてもいいのかもしれません。

【仮に正しい方向に乗っていたとしてもすぐに降りてしまう。】

相場で儲けたい人と勝ちたい人は違う人種です。儲けたい人はトレンドに乗ったのちにすぐに降りるようなことはしません。なぜならば儲けたいからです。儲かるためには時間がかかるということを知っており、実が結ぶまで我慢します。勝ちたい人は含み益を生じた時点ですぐに利食いをしたい気持ちになります。なぜならば、利食いをした時点で勝ちが確定するからです。常に利食いをする衝動に駆られるでしょう。この違いがわりますでしょうか？

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トップインテリジェントはトップアスリートから派生した用語で、いわゆる脳を使ったアスリートという意味で使っています。トレーディングは、アスリートのように練習も必要ですしイメージトレーニングも必要です。実戦では何が起こるかわからないですが、結果が求められるのはアスリートと同じ。そしてそのために訓練を継続します。うまく行かない時も当然ありますが、だからと言ってあきらめない不屈の精神（＝レジリエンス）で頂点を目指していきます。

これまでエリートやインテリジェンスといえばガラスのようなもろさや繊細さが強調されていましたが、そうではなくいわゆる雑種力を開花させて体当りしていくことを目指します。めたんこに打たれ強い、そんなトップアスリートならぬトップインテリジェントを理想像として読者の方々と共に歩んでいきましょう。

ストラテジーについてはなるべく公開していわゆるオープンソースの考えを取り入れています。アウトプットとアイデアのブラッシュアップでお互いの投資技術を進化させていきましょう。